Обзор «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Николас Талеб: denis_demakhin — LiveJournal

Автор:

Данная книга написана в очень нахальном, наглом, неформальном стиле. Что-ж, я вовсе не против этого, зато книга читается очень бодро и непринужденно. Благодаря эмоциям книга и запоминается лучше. Сам Даниэль Канеман в своей книге «Думай медленно, решай быстро» много ссылается на Талеба и упоминает его книгу. Сообщает, что некоторые его взгляды сложились благодаря ей.

О чем:

Книга о статистике, но не совсем. Книга о неизмеримо-редких, непредсказуемых, непрогнозируемых событиях, обладающих колоссальной значимостью.

Почему «Черный лебедь»?

До открытия Автралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди — белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов.

Автор вводит такие понятия:

Черный лебедь — это событие, обладающее следующими тремя характеристиками:
1. Оно аномально, потому что ничто раньше его не предвещало.
2. Оно обладает огромной силой воздействия.
3. Человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как непредсказуемое событие произошло, делая событие (в умах людей), воспринятое как сюрприз, закономерным и предсказуемым.

Примеры Черных лебедей:

• Терракт 11-го сентября;


• финансовый кризис 1987 года;


• распространение интернета;


• вторая мировая война;


• стремительный распад Советского Союза.

Среднестан — это среда, в которой крайние значения в выборке не на много отличаются от среднего значения (например, рост самого высокого в городе человека или вес самого тяжелого в городе человека не может быть настолько велик, чтобы они составили 99% веса всей выборки).

Крайнестан — это среда, в которой крайние значения в выборке ничем не ограничены и могут отличаться на порядки от среднего значения (например, денежные средства жителей города. Билл Гейтс может иметь у себя 99,6% всей денежной массы города).

Озвученные проблемы:

1. Применение Гауссовой кривой нормального распределения во всех случаях, в то время, как она применима только в «Среднестане», но никак не применима в «Крайнестане».

Мы учим людей методам «Среднестана», а потом выпускаем в «Крайнестан». Это всё равно, что просматривать высоту травинок на поляне, но игнорировать наличие на ней деревьев (Редко, но огромно. Одно дерево по весу превзойдет вес всех травинок вместе взятых).

То есть автор критикует не саму сигму (стандартное отклонение), а неверный выбор границ применения (в частности, в экономике). Если бы мир подчинялся гауссовому распределению, такой эпизод, как обвал рынка 1987 года (более двадцати стандартных отклонений), происходил бы не чаще, чем раз в несколько миллиардов жизней Вселенной.

2. Излишнее внимание на том, «что было» и упускание из виду того «что может произойти», хоть этого никогда раньше и не случалось.

Индюшку каждый день кормят, чтобы накануне Дня благодарения сделать из нее угощение. Но с точки зрения индюшки каждый день кормежки укрепляет ее в убеждении, что ее и дальше будут кормить, т.к. это вполне подтверждается предшествующим опытом, т.е. до этого никогда ничего плохого не происходило. Чем дольше ее кормят, тем сильнее она уверена, что в это конкретный раз ее тоже хотят покормить. И в самый последний день ее уверенность максимальна, но эта точка как раз совпадает с днем, когда фермер решает её заколоть.

3. Путание понятий «нет свидетельств возможности» с «есть свидетельства невозможности».

Тот же пример с черными лебедями. То, что черных лебедей никогда не видели (до 1697 года), не является доказательством того, что их существование невозможно. Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствие в мире черных.

4. Накопление подтверждающих знаний не увеличивает наших знаний.

Лучше поищите что-то, что могло бы опровергнуть вашу теорию, а не подтвердить ее.

5. Ошибка «ботаника».

Рассмотрение статистики на примере азартных игр. Это слишком рафинированнная среда, где все случайности известны и просчитываемы заранее. В реальной жизни все намного более непредсказуемо.

6. Проблема скрытых свидетельств.

Греческому философу Диагору, прозванному безбожником, показали изображения людей, которые молились богам и спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил:
— А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?

7. Принципиальная невозможность предсказать историю.

Потому что это невозможно без предсказания изобретения новых технологий. Но невозможно придумать новую технологию, пока ее в действительности кто-нибудь не придумал. Вспомним колесо. Предположим, вы историк из каменного века, которому поручили предсказать будущее для отдела планирования вашего племени. В этом случае вам, конечно же, придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то, стало быть, уже знаете, как оно выглядит, и, соответственно, уже знаете, как сделать колесо, так что вы его уже изобрели. Грядущие изобретения предсказать невероятно трудно. В 1899 году глава патентного бюро Великобритании ушел в отставку , поскольку считал, что открывать больше нечего.

И что со всеми этими проблемами делать?

1. Пробовать как можно больше всего разного.

2. Сосредоточиться на последствиях того или иного выбора, а не на вероятности плюсов и минусов (т.к. вероятности невозможно адекватно оценить, а последствия можно).

3. Не заковывать свое мышление и восприятие в рамки.

Забавные моменты:

1. Было установлено, что статистики имеют обыкновение оставлять свои мозги в аудитории и допускать за ее порогом самые тривиальные логические ошибки. В 1971 году психологи Дэнни Канеман и Амос Тверски решили помучить профессоров статистики вопросами, сформулированными не как статистические вопросы. Эти профессоры провалили бы экзамены, которые сами же принимают (далее в книге приводится пример задачки)

2. Сравнение личностей «бизнесмен-практик» и «доктор статистики», различие в способах мышления и в ответах на одни и те же статистические задачки.

— Предположим, у нас имеется абсолютно честная (идеальной формы) монета, то есть вероятность выпадения орла и решки для нее одинакова. Я подбросил ее девяносно девять раз под ряд, и каждый раз у меня выпадал орел. Какова вероятность того, что на сотый раз выпадет решка?

Доктор статистики:
— Ну конечно, 50%, если мы исходим из абсолютного равенства шансов и независимости отдельно взятого броска от всех прочих

Бизнесмен:
— Я не верю, что монета, упавшая 99 раз под ряд решкой — идеально сбалансированная. Меня пытаются обмануть. Не более 1% на орла.

Книга сильно поднялась в цене во время вспышки коронавируса:

Мощный отрывок:

Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.

Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась.

Новый вид неблагодарности

Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо. Взять, например, “проклятых поэтов”, вроде Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы, названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще более несправедливо, – это те несчастные, о героизме которых мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников, погибших за какое то знаменитое дело, но о тех, кто вел неизвестную нам борьбу, мы не знаем – чаще всего именно потому, что они добились успеха. Это неблагодарность вызывает у нашего незаметного героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот тезис мысленным экспериментом.

Представьте себе, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, даром предвидения и упорством, удается провести закон, который вступает в силу и беспрекословно выполняется начиная с 10 сентября 2001 года; согласно закону, каждая пилотская кабина оборудуется надежно запирающейся пуленепробиваемой дверью (авиакомпании, которые и так едва сводят концы с концами, отчаянно сопротивлялись, но были побеждены). Закон вводится на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью Йорке. Я понимаю, что мое фантазерство – на грани бреда, но это всего лишь мысленный эксперимент. Закон непопулярен у служащих авиакомпаний, потому что он осложняет им жизнь. Но он безусловно предотвратил бы 11 сентября.

Человек, который ввел обязательные замки на дверях пилотских кабин, не удостоится бюста на городской площади и даже в его некрологе не напишут: “Джо Смит, предотвративший катастрофу 11 сентября, умер от цирроза печени”. Поскольку мера, по видимости, оказалась совершенно излишней, а деньги были потрачены немалые, избиратели, при бурной поддержке пилотов, пожалуй, еще сместят его с должности. Он уйдет в отставку, погрузится в депрессию, будет считать себя неудачником. Он умрет в полной уверенности, что в жизни не сделал ничего полезного. Я бы обязательно пошел на его похороны, но, читатель, я не могу его найти! А ведь признание может воздействовать так благотворно! Поверьте мне, даже тот, кто искренне уверяет, что его не волнует признание, что он отделяет труд от плодов труда, – даже он реагирует на похвалу выбросом серотонина. Видите, какая награда суждена нашему незаметному герою – его не побалует даже собственная гормональная система.

Давайте еще раз вспомним о событиях 11 сентября. Когда дым рассеялся, чьи благие дела удостоились благодарности? Тех людей, которых вы видели по телевизору, – тех, кто совершал героические поступки, и тех, кто на ваших глазах пытался делать вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории относятся деятели вроде председателя нью йоркской биржи Ричарда Грассо, который “спас биржу” и получил за свои заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий начало торгов (телевидение, как мы увидим, – это носитель несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты ко всему, что касается Черных лебедей).

Кто получает награду – глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто “исправляет” ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? Кого ставят выше – политика, сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?

Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали, обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику. Мы превозносим тех, чьи имена попали на страницы учебников истории, – за счет тех, чьи достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто крайне поверхностны (это еще можно было бы как то исправить) – мы очень несправедливы.

Чем книга могла бы быть полезна любому читателю:

В книге есть много информации об интуитивном восприятии статистики человеком. Что то, что произошло недавно и «перед глазами», воспринимается как более частое явление, чем на самом деле. Также, описывается склонность людей переоценивать свои возможности, компетенцию, квалификацию и т.д. Всё это показано на примерах проведенных экспериментов, информация дана в цифрах.
По крайней мере, книга может усилить ваш навык убеждения, а также навык сопротивления тому, что вам пытаются «запудрить мозги». Повышает степень критичности мышления. В этом плане напоминает книгу «Психология влияния», Роберт Чалдини.

Бочка дегтя:

В книге есть целый пласт голословных утверждений, да и просто оскорблений. Понятия не имею, что с ними делать, поэтому решил проигнорировать.

Чему научился:

Несколько большей критичности мышления. Вычислению некоторых когнитивных искажений. Умению переключаться из режима «ботаник» в режим «бизнесмен» и обратно, чтобы смотреть на явления с разных точек зрения.

Оценки:

Повышение общего кругозора: 5/5

Практическая польза: 2/5

Драйв при прочтении: 5/5

Еще книги от этого автора:

«Антихрупкость. Как извлечь выгоду их хаоса», Нассим Николас Талеб

«Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни», Нассим Николас Талеб

Нассим Николас Талеб — книги автора, биография, фото, личная жизнь

Эссеист, математик и трейдер Нассим Николас Талеб родился в ливанском городе Амион, семья его исповедовала православие. Во время гражданской войны семья была депортирована. Отец Талеба был врачом-онкологом, занимавшимся антропологическими исследованиями, среди предков Талеба – политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана: так, его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи.

Нассим Николас Талеб получил степень MBA в Уортон Скул, которая является одной из самых престижных бизнес-школ мира, а также защитил кандидатскую диссертацию в Парижском университете. Автор работ «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», «Одураченные случайностью» и «Динамическое Хеджирование». Нассим Николас Талеб преуспел как профессор, финансист и писатель. Талеб занимал целый ряд должностей в крупных инвестиционных банках, таких как UBS и CS First Boston, но с 2004 года он сфокусировался на писательстве и преподавательской карьере.

В сферу интересов Талеба входит эпистемология случайности. Одним из первых заинтересовался механизмами торговли производными финансовыми инструментами. Называя себя эмпирическим скептиком, Талеб полагает, что ученые, политики, экономисты, историки и бизнесмены переоценивают возможности рациональных толкований статистики, а также недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. 

Его книга «Черный лебедь», в которой он в 2007 году предсказал финансовый кризис, переведена на более чем 30 языков. Авторитетная газета «The Times» назвала ее одной из 12 наиболее влиятельных книг со времен Второй мировой войны. В числе людей, на которых книга оказала влияние, – автор мировых бестселлеров «Переломный момент» и «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл, названный американским журналом «Time» одним из 100 самых влиятельных людей мира, и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Кроме того, по словам Майкла Блумберга, входящего в число самых богатых людей мира по версии Forbes, теория Талеба «Черный лебедь» помогла заработать инвесторам полмиллиарда долларов.

В настоящее время Талеб занимается исследованиями в области философии случайности и роли неопределенности в обществе и науке, а также изучением роли важных случайностей («черных лебедей») в определении хода истории.

Важно отметить, что «черные лебеди» это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой.

«Чёрный лебедь» за 11 минут. Краткое содержание книги Талеба

: Советы известного экономиста-аналитика учат добиваться успеха, не полагаясь на везение и интуицию, просчитывать варианты и учитывать события и риски, кажущиеся невозможными.

«Чёрные лебеди» — это события, вроде бы, невозможные, но происходящие

Талант человека — превращать все сигналы окружающей среды в значимую информацию. Это позволило создать научный метод, философ­ствовать о природе бытия и изобретать сложные математические модели.

Наша способность размышлять о мире и управлять им вовсе не означает, что у нас это хорошо получается. Мы склонны узко мыслить в своих представлениях о нём. Придя к какому-либо суждению, мы мёртвой хваткой цепляемся за него.

Продолжение после рекламы:

Человеческие знания постоянно увеличиваются, и столь догматичный подход не эффективен. Двести лет назад врачи и учёные были абсолютно уверены в своих знаниях медицины, но только представьте, что, обратившись к врачу с жалобами на насморк, вам выписывают рецепт на пиявок!

Уверенность в суждениях заставляет выводить концепции за рамки системы понятий, принятой нами за истинную. Как понять медицину, не зная о существовании микробов? Можно придумать разумное объяснение болезни, но оно будет ошибочным из-за отсутствия важной информации.

Такое мышление может привести к неожиданным сюрпризам. Иногда события удивляют не потому, что они случайны, а потому, что наше мировоззрение слишком узкое. Такие сюрпризы называются «чёрными лебедями» и могут заставить нас пересмотреть картину мира.

Прежде чем человек впервые увидел чёрного лебедя, все предполагали, что они бывают только белыми. Белый цвет считался их неотъемлемой частью. Увидев чёрного лебедя, люди в корне изменили представление об этой птице. Чёрные лебеди — столь же обыкновенное явление, как лебеди белого цвета, и столь же роковое, как банкротство из-за падения фондового рынка.

Брифли существует благодаря рекламе:

«Чёрные лебеди» могут иметь судьбоносные последствия для тех, кто слеп к ним

Эффект «чёрного лебедя» не одинаков для всех. Некоторые могут серьёзно пострадать от него, а другие его даже не заметят. Важен доступ к соответ­ствующей информации: чем меньше вы знаете, тем больше риск стать жертвой «чёрного лебедя».

Пример. Представьте, что на скачках вы поставили на любимую лошадь по кличке Ракета. Из-за телосложения лошади, её списка наград, мастерства жокея и вялой конкуренции вы ставите все деньги на её победу. А теперь представьте своё удивление, когда Ракета не только не побежала после старта, но предпочла просто лечь. Это «чёрный лебедь». Учитывая имеющуюся информацию, Ракета должна была выиграть, но почему-то вы потеряли все деньги. Напротив, владелец Ракеты разбогател, поставив против неё. В отличие от вас, он знал, что Ракета объявит забастовку в знак протеста против жестокого обращения с животными. Это знание спасло его от «чёрного лебедя».

Влияние «чёрных лебедей» может затрагивать не только отдельных людей, но и целые общества. В таких случаях «чёрный лебедь» может изменить мир, воздействуя, например, на философию, теологию и физику.

Продолжение после рекламы:

Пример. Коперник предположил, что Земля не является центром Вселенной, и последствия оказалась колоссальными: открытие ставило под сомнение как авторитет правящих католиков, так и самой Библии.

Впоследствии этот «чёрный лебедь» положил начало нового европейского общества.

Нас очень легко запутать даже элементарными логическими ошибками

Люди часто ошибаются, делая прогноз на основе того, что знают о прошлом. Считая, что будущее является отражением прошлого, мы заблуждаемся, потому что много неизвестных факторов идёт вразрез с нашими предполо­жениями.

Пример. Представьте, что вы индейка на ферме. На протяжении многих лет фермер кормил вас, холил и лелеял. Ориентируясь на прошлое, нет никаких оснований ожидать изменений. Увы, на День благодарения вас обезглавили, зажарили и съели.

Делая прогнозы на основе прошлого, мы ошибаемся, и это приводит к серьёзным последствиям. Подобным заблуждением является когнитивное искажение, когда мы ищем доказательства только уже существующих убеждений.

Мы не принимаем информацию, противо­речащую тому, во что мы уже верим, и вряд ли будем проводить дальнейшее исследование. Но если решим разобраться, то будем искать источники, оспаривающие данную информацию.

Брифли существует благодаря рекламе:

Пример. Если вы твёрдо уверены, что «изменение климата» — это тайный сговор, а потом увидите докумен­тальный фильм под названием «Неоспоримые доказательства изменения климата», вполне вероятно, вы очень расстроитесь. И если вы станете искать информацию в Интернете, в условиях поиска вы укажите «изменение климата — обман», а не «доказательства за и против изменения климата».

То есть мы невольно делаем неправильные выводы: это заложено в нашей природе.

Наш мозг группирует информацию способом, мешающим делать точные прогнозы

В ходе эволюции человеческий мозг научился классифи­цировать информацию так, чтобы выжить в дикой природе. Но когда нам необходимо обучаться и быстро адаптироваться к опасной обстановке, такой способ совершенно бесполезен.

Неправильная классификация информации называется ложным повествованием: человек создаёт линейные описания текущей ситуации. Из-за огромного количества информации, которую мы получаем ежедневно, наш мозг выбирает только ту, которую считает важной.

Пример. Вы, наверное, помните, что ели на завтрак, но вряд ли назовёте цвет ботинок каждого пассажира в метро.

Чтобы придать смысл информации, мы связываем её. Так, думая о своей жизни, вы отмечаете определённые события как значимые, и выстраиваете их в повествование, объясняющее, как вы стали тем, кто вы есть.

Пример. Вы любите музыку, потому что мама пела вам перед сном.

Так нельзя полноценно понять мир. Процесс работает только с оглядкой на прошлое и не учитывает почти безграничные толкования любого события. Даже крошечные события могут иметь непрогно­зируемые, важные последствия.

Пример. Бабочка, взмахивая крылышками в Индии, вызывает ураган в Нью-Йорке месяц спустя.

Если мы расставим причины и следствия в порядке их возникновения, то увидим ясные, причинно-следственные отношения между событиями. Но поскольку мы видим только результат — ураган — можно лишь угадывать, какое из одновременно происходящих событий на самом деле повлияло на такой исход.

Нам сложно отличить масштабируемую и немасшта­бируемую информацию

Мы не очень хорошо различаем типы информации — «масштабируемую» и «немасшта­бируемую». Разница же между ними принципиальна.

Немасшта­бируемая информация, такая, как масса тела или рост, имеет статистический верхний и нижний предел. То есть, вес тела немасштабируем, так как существуют физические ограничения: невозможно весить 4500 кг. Ограничение параметров такой немасшта­бируемой информации позволяет делать прогнозы относительно средних значений.

Но нефизические или принципиально абстрактные вещи, такие, как распределение богатства или продажи альбомов, масштабируемы.

Пример. Если альбом продавать через iTunes, количеству продаж нет предела: оно не ограничивается объёмом физических копий. А поскольку операции проходят в режиме онлайн, нет недостатка физической валюты, и ничто не помешает продать триллионы альбомов.

Разница между масштабируемой и немасшта­бируемой информацией имеет решающее значение для видения точной картины мира. Если правила, эффективные для немасшта­бируемой информации, применить к масштабируемой, возникнут ошибки.

Пример. Вы хотите измерить богатство населения Англии. Самый простой способ — посчитать богатство на душу населения, сложив доходы и разделив их на количество граждан. Однако богатство масштабируемо: крошечный процент населения может владеть невероятно большим процентом богатства.

Данные о доходах на душу населения не отразят реального положения дел в вашем распределении доходов.

Мы слишком уверены в том, что считаем известным

Все хотят уберечь себя от опасности. Один из способов — оценивать риски и управлять ими. Поэтому мы покупаем страховку и стараемся «не класть все яйца в одну корзину».

Большинство прилагает все усилия для максимально точной оценки рисков, чтобы не упустить возможности и одновременно не сделать того, о чём можно пожалеть. Для этого нужно оценить все риски, а затем и вероятность того, что эти риски материа­лизуются.

Пример. Допустим, вы собираетесь приобрести страховку, но без лишней траты денег. Тогда необходимо оценить угрозу заболевания или несчастного случая и принять взвешенное решение.

К сожалению, мы убеждены, что знаем все возможные риски, от которых должны защититься. Это игровая ошибка: мы склонны реагировать на риск, как на игру с набором правил и вероятностей, которые можно определить до её начала.

Рассматривать риск таким образом очень опасно.

Пример. Казино хотят зарабатывать как можно больше денег, поэтому разработали систему безопасности и дисквали­фицируют игроков, выигрывающих слишком много и часто. Но их подход основан на игровой ошибке. Основная угроза казино — не везунчики и не воры, а похитители, берущие ребёнка владельца казино в заложники, или работник, не представивший декларацию по доходам в Налоговую службу. Серьёзные опасности для казино совершенно непредсказуемы.

Неважно, насколько сильно мы стараемся. Точно предвидеть какой-либо риск невозможно.

Почему необходимо осознавать своё незнание?

Понимая, что вы многого не знаете, вы сможете лучше оценивать риски

Все знают фразу: «Знание − сила». Но когда знания ограничены, выгоднее признавать это.

Сосредо­то­чившись только на том, что знаете, вы ограничиваете своё восприятие всех возможных исходов данного события, создавая благодатную почву для возникновения «чёрного лебедя».

Пример. Вы хотите купить акции компании, но слишком мало знаете о фондовом рынке. В этом случае, вы проследите за несколькими падениями и подъёмами, но, в целом, обратите внимание только на то, что тенденции положительны. Полагая, что ситуация сохранится, вы тратите все деньги на акции. На следующий день рынок терпит крах, и вы теряете всё, что у вас было.

Изучив тему немного лучше, вы бы увидели многочисленные подъёмы и падения рынка на протяжении всей истории. Сосредо­тачивая внимание только на том, что мы знаем, мы подвергаем себя серьёзным рискам.

Если же признать, что вы чего-то не знаете, можно значительно уменьшить риск.

Пример. Хорошие игроки в покер знают, что этот принцип имеет решающее значение для успеха в игре. Они понимают, что карты их противников могут быть лучше, но также знают, что существует определённая информация, которой они не знают — например, стратегии соперника и степень его решимости идти до конца.

Осознавая наличие неизвестных факторов, игроки фокусируется исключительно на своих картах, лучше оценивая возможные риски.

Представление об ограниченности поможет нам сделать правильный выбор

Лучшая защита от когнитивных ловушек — хорошо понимать инструменты прогнози­рования, а также их ограничения. Пусть это и не спасёт от промаха, но поможет уменьшить количество неудачных решений.

Если вы осознаете, что подвержены когнитивному искажению, гораздо легче понять, что вы ищете информацию, подтвер­ждающую уже существующие утверждения. Или, зная, что люди любят сводить все к ясным, причинно-следственным повествованиям, вы будете склонны искать дополни­тельную информацию для лучшего представление о «картине в целом».

Необходимо знать о своих недостатках.

Пример. Если вы понимаете, что всегда существуют непредвиденные риски, несмотря на перспек­тивность возможности вы будете осторожнее вкладывать в неё большие средства.

Невозможно преодолеть все случайности или наши ограничения в понимании сложности мира, но можно, по крайней мере, смягчить ущерб, нанесённый невежеством.

Самое главное

Хотя мы постоянно делаем прогнозы, у нас это плохо получается. Мы слишком уверены в своих знаниях и недооцениваем наше невежество. Неспособность понять и определить случайность и даже сама наша природа способствуют неудачному принятию решений и появлению «чёрных лебедей», то есть событий, кажущихся невозможными и заставляющих переосмыслить понимание мира.

Недоверчиво относитесь к «потому что». Вместо желания видеть события в чёткой причинно-следственной связи, рассмат­ривайте ряд возможностей, не зацикливаясь на одной.

Осознайте, что вы чего-то не знаете. Для осмысленных прогнозов на будущее, будь это покупка страховки, инвестиции, смена места работы и так далее, недостаточно учитывать всё «известное» вам — это даёт лишь частичное понимание рисков. Вместо этого признайте, что вы чего-то не знаете, чтобы излишне не ограничивать информацию, с которой имеете дело.

Все самое важное из «Черного лебедя» | Книги

Книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» в кратком пересказе (М., КоЛибри, 2009).

Контекст

Книга Нассима Николя Талеба «Черный лебедь» вышла в Америке в 2007 году. К этому времени автор был успешным трейдером, сделавшим себе состояние на банковском кризисе 1987 года и кризисе доткомов в начале нулевых. Уже его первая книга, «Одураченные случайностью» (о том, что в жизни все слишком зависит от случая, чтобы не пытаться к случаю приспособиться), попала в список «самых интеллектуальных книг всех времен и народов», составленный журналом Fortune.

Но с «Черным лебедем» Талеб пошел дальше и сыграл на опережение: он выпустил книгу о том, что предсказать большие события и кризисы невозможно, и тут же заработал на наступившем в 2008 году кризисе миллионы.

Главная идея «Черного лебедя»: самые большие изменения совершаются внезапно, и мы, пока не увидим их, даже не подозреваем об их существовании. Так, индюшка до встречи с мясником не подозревает, для чего ее откармливают, а люди до открытия Австралии и не догадывались о существовании черных лебедей. Тут надо сразу оговориться, что, будучи одной из самых популярных книг десятилетия, «Черный лебедь» часто критикуется, и за дело. Например, Талеб посвящает немало страниц героической борьбе с гауссовыми кривыми, а их давно уже не используют в статистике. Вообще, есть подозрение, что он не очень хорошо представляет себе современное состояние науки, прежде всего экономику и статистику, на которые так ополчился.

В ответ на не озвученное еще требование доказательств Талеб иронически отбрыкивается, называя одну из глав «доказательства-шмоказательства» и с самого начала предупреждая, что не будет подыскивать факты под свою теорию: «Набор анекдотов, умело встроенный в рассказ, не является доказательством. Тот, кто ищет подтверждений, не замедлит найти их – в достаточном количестве, чтобы обмануть себя и, конечно, своих коллег». А примеры, словно назло, наполовину использует выдуманные: толстый брокер, который наживается на кризисах, его русская возлюбленная, чей дебютный роман внезапно превратился в большой бестселлер, а второй – столь же внезапно им не стал.

Книга Талеба важна не только потому, что сделалась одним из главных бестселлеров последнего десятилетия, но и потому, что руководство она дает практическое: мы не посыпаем голову пеплом, потому что ничего не знаем о мире, а пытаемся понять, что делать с этим незнанием.

Основная идея

Итак, Черный лебедь – это важное событие, которое объединяет три признака: оно исключительно (не похоже ни на что, что было прежде), оно имеет редкую силу воздействия и оно предсказуемо только ретроспективно – то есть мы можем объяснить его только тогда, когда оно уже произошло. Один из главных примеров у Талеба – война в его родном Ливане, где долгими столетиями уживались разные конфессии и никто не мог представить, что они начнут резать друг друга. Более близкие нам истории – 11 сентября и кризис доткомов. Финансовые кризисы – те еще черные лебеди, на самом деле экономисты, которым Талеб так не верит, вполне успешно их предсказывают. Но в самой книге для такого почти прогнозируемого события есть определение «серый лебедь»: мы знаем, что рванет, но не знаем, когда и где.

Черные лебеди не просто существуют, но и, согласно Талебу, объясняют почти все, что происходит на свете. Предсказать их невозможно – лучше и не пытаться, – поэтому необходимо приспособиться к их существованию: «Невероятное настигает тебя, только если ты позволяешь ему управлять тобой».

Нассим Талеб «Черный лебедь» – кратко о книге, цитаты из «Черного лебедя. Под знаком непредсказуемости», рецензия

Оригинальное название: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
Автор: Нассим Николас Талеб
Первая публикация: 2007 г.

Нассим Талеб — американский трейдер, филосов и математик ливанского происхождения. Родился в 1960 году в православной семье в ливанском городе Амиун. Во время гражданской войны, начавшейся в 1975 году, семья Талеба была депортирована. Отец был врачом-онкологом и занимался антропологическими исследованиями. Среди его предков — политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана. Так, его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, а ещё в 1861 его прапрапрапрадед служил губернатором полуавтономной Оттоманской провинции на горе Ливан.

Получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Уортонской школе бизнеса и защитил диссертацию доктора (эквивалентную российской кандидатской или американской PhD) в Университете Париж-Дофин. С 2008-го — профессор по анализу степени риска Политехнического института Нью-Йорка.

Занимал различные руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже. После этого основал хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си», специализировавшийся на фьючерсных сделках и продажах опционов.

После 19 октября 1987 года, Чёрного понедельника, когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6%, многие его знакомые совершили самоубийство. Сам Талеб в качестве главного трейдера банка CS-First Boston заработал около 40 миллионов долларов. Позже в интервью он сообщил, что 97% всего его заработка за жизнь он заработал в тот день, разуверившись в деньгах как самоцели. Однако именно этот день помог ему понять, что непредсказуемые события способны радикально изменить судьбу рынков.

Автор книг «Динамическое хеджирование», «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни», «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и «Рискуя собственной шкурой».

Черные лебеди или все же носороги

Классическая философия в XXI в., как известно, не в почете, и, кажется, с 1980-х гг. дальше постструктурализма западная мысль не то что никуда не продвинулась – она особенно и не хотела никуда двигаться. Ей было достаточно комфортно в нынешних удобоваримых форматах интеллектуальной поп-культуры.

На смену заумным талмудам пришли складно написанные жвачки нонфикшн-бестселлеров. И одним из таких книжных шлягеров современности в жанре кухонной философии наших дней, бесспорно, был «Черный лебедь» Нассима Талеба, ставший будто бы откровением сразу и для сильных мира сегодня, и для слабых мира сего.

Все они хором ахнули и поразились прозорливости автора, указавшего, что мы на самом деле не можем прогнозировать будущее, потому что мы ожидаем то, чего можем ждать, и не ожидаем того, чего ждать не можем. А потом, как нарочно, всегда происходит второе и рушит все наши планы, но мы задним числом подбираем и этому объяснение.

В 2020 г. по весьма понятным причинам теорию Талеба поминали множество раз все кому не лень – от политологов до карикатуристов. Действительно, если смотреть поверхностно, то вся череда происшествий – от коронавируса и глобального коронакризиса до беспорядков в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и неожиданного изменения российской Конституции и еще более неожиданного откладывания голосования из-за карантина – чуть ли не идеально укладывается в концепцию «черных лебедей». Более того, так и тянет сказать, что лебеди эти сбились в клин и летят один за другим.

Но я смею утверждать, что это не лебеди, ни черные, ни белые, никакие. Это «носороги».

Речь о пьесе «Носорог» (Rhinocéros) французского писателя румынского происхождения Эжена Ионеско. Она считается классикой абсурдистского театра. Действие развивается в провинциальном европейском городке, где обыватели проживают размеренно свои жизни, т. е. ходят на работу, встречаются друг с другом в кафе, знакомятся, влюбляются, сплетничают…

И вот это тривиальное течение событий время от времени прерывается пробегающим по сцене носорогом. Логики в его появлении нет и не может быть. Он берется из ниоткуда. У него нет причины, и следствия у него тоже нет. Это просто абсурд, но так вот уж есть.

Разница с черным лебедем огромна. Сама по себе концепция черного лебедя, несмотря на все допущения о его непредсказуемости, предполагает вписывание этого самого лебедя в нарратив восприятия и, что важнее, понимания мира. Знание о черном лебеде дополняет и как будто бы усиливает нашу рациональную картину мира. У нас возникает иллюзия подготовленности и потому почти защищенности, ведь мы узнали, как все устроено на самом деле. Еще на шажок приблизились в нашем стремлении во всем дойти до самой сути.

Носорог же – даже не вещь в себе. Это просто часть алогичного холодного хаоса. Того хаоса, в который погрузились в 2020 г. и наша страна, и весь мир. Да, мы обязательно вернемся обратно к «обычной» жизни, назовем носорогов черными лебедями (да и уже назвали), а потом найдем им причины и поводы для учебников истории через сто лет, как мы всегда делали.

До следующих носорогов.

Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Прочитал еще одну книгу Нассима Талеба:

Нассим Николас Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009. – 528 с.

Ранее я представил вам книгу этого автора – Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и обществе. Мне близки идеи Талеба, в особенности наше неумение планировать и преувеличение важности причинно-следственных связей, поэтому с удовольствием прочитал «Черного лебедя». Книга написана хорошим литературным языком [и хорошо переведена], читается на одном дыхании.

Рекомендую!

Скачать краткий конспект в формате Word, примеры в формате Excel

Пролог. О птичьем оперении

Редкое событие – Черный лебедь – обладает тремя характеристиками:

• Аномально
• Обладает огромной силой воздействия
• Мы придумываем объяснения после того как событие произошло, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Главное, о чем говорится в книге – наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной. Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал. …Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результатов.

Я не согласен с последователями Маркса и Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет каждому «словить» удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство.

…нам мешает то, что мы слишком зацикливаемся на известном, мы склонны изучать подробности, а не картину в целом.

…мы не обучаемся. Проблема – в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем факты, и только факты. Мы презираем абстрактное, причем презираем страстно.

Скрытые герои. Кто получает награду – глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто «исправляет» ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? …Все знают, что профилактике должно уделять больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику.

Платонизмом я называю нашу склонность принимать карту местности за местность, концентрироваться на ясных «формах» в ущерб пониманию разнообразия [индукция, упрощение].

В этой книге я высовываю свою шею и выдвигаю требование против многих их наших мыслительных привычек, против того, что в нашем мире доминирует пренебрежение неизвестным, и очень невероятным (невероятным согласно нашему текущему знанию). И все свое время мы проводим в измерениях, сосредоточенные на том, что мы знаем и на том, что повторяется.

Это подразумевает потребность использовать чрезвычайный случай, как отправную точку и не рассматривать это как исключение, которое мы отодвинем подальше.

Я так же делаю смелое (и еще более раздражающее) заявление, что, несмотря на рост наших знаний, или даже из-за этого роста, будущее будет все менее и менее предсказуемым, в то время как человеческая натура и социальная «наука», кажется, тайно замышляют скрывать эту идею от нас.

Часть I. Антибиблиотека Умберто Эко, или о поиске подтверждений

Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько неведомого, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы…

Глава 1. Годы учения эмпирика-скептика

Человеческий разум страдает от трех болезней, когда он пытается охватить историю, и я называю их Триадой затмения:

1. Иллюзия понимания. То есть все думают, что знают, что происходит в мире, который на самом деле более сложен (или случаен), чем они думают.
2. Ретроспективное искажение, или то, что мы можем оценить события, только постфактум. История кажется более ясной и организованной в книгах по истории, чем в реальности.
3. Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть «платонизируют».

…наш разум – превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости.

История и общества не ползают. Они делают скачки. Они идут от перелома к перелому. Между переломами в них почти ничего не происходит. И все же нам (и историкам) нравится верить в предсказуемые, маленькие, постепенные изменения. …мы с вами не что иное, как превосходная машина для ретроспекций, а люди – великие мастера самообмана.

Категоризация всегда упрощает реальность. Категоризация необходима людям, но она оборачивается бедой, когда в категории начинают видеть нечто окончательное, исключающее зыбкость границ – не говоря уже о пересмотре самих категорий.

Я был поражен идеей рациональности рынка – идея, по которой не существует никакого способа получить прибыль, от проданных ценных бумаг, так как цена на них, автоматически включает всю доступную информацию, то есть рынок «знает» настоящую цену акций. Общеизвестная информация поэтому бесполезна, особенно для бизнесмена, ведь цена уже «включает» всю такую информацию, и новости, которые видят миллионы, не дают вам никакого реального преимущества.

Глава 2. Черный лебедь Евгении

Глава 3. Спекулянт и проститутка

Наиболее важный совет [который в последствии оказался плохим] я получил от студента второго курса Уортонской школы бизнеса. Он рекомендовал мне получить «масштабируемую» профессию, в том смысле, что вам не платят за час работы, и таким образом вы не ограничены общим числом рабочего времени. Это был самый простой способ отделить одну профессию от другой и таким образом обобщить различия между видами непредсказуемости, и это привело меня к основной философской проблеме – проблеме индукции [техническое название Черного лебедя]. Я провел грань между человеком «идей», продающим интеллектуальный продукт в виде деловой операции или произведения, от человека «труда», продающего собственно свой труд. В одной категории профессий господствует посредственность, заурядность, золотая середина. Эффективность в них достигается массой. В другой есть только гиганты и карлики – точнее, очень небольшое количество гигантов и огромное число карликов. …единицы получают почти всё; остальные – крохи.

Среднестан [физические и т.п. характеристики человека]. Когда выборочная совокупность велика, никакой единичный случай не внесет существенных изменений в среднее значение или сумму. Крайнестан [социальные явления, например, доход]. Один единственный пример может дать непропорционально большую прибавку к сумме или среднему. Крайнестан порождает Черных лебедей, так как всего лишь горстка событий имела определяющее влияние на историю. Это главная идея книги.

Если вы имеете дело с крайнестанскими величинами, вам очень трудно получить среднестатистические данные на основании той или иной выборки, потому что решающим может оказаться одно-единственное наблюдение. Вот и вся идея книги – ничего сложного.

В среднестане мы вынуждены терпеть тиранию коллективного, рутинного, очевидного и предсказуемого; в крайнестане нами правит тирания единичного, случайного, невидимого и непредсказуемого.

В таблице ниже подытоживаются различия между двумя типами динамики:

Среднестан	Крайнестан
Немасштабируемость	Масштабируемость
Рядовая случайность (1-го типа)	Из ряда вон выходящая (иногда далеко выходящая) случайность (2-го типа)
Самый типичный представитель – середняк	Самый «типичный» представитель – гигант или карлик, то есть типичных нет вообще
Победителям достается небольшой кусок общего пирога	Победитель получает почти всё
Пример: аудитория оперного певца до изобретения граммофона	Сегодняшняя аудитории артиста
Чаще встречается в жизни наших предков	Чаще встречается в современности
Угроза Черного лебедя невелика	Угроза Черного лебедя очень значительна
Строгая подчиненность законам тяготения	Физические пределы отсутствуют
В центре (как правило) – физические величины, например, рост	В центре – числа, скажем доходы
Близость к утопическому равенству (насколько позволяет реальность)	Крайняя степень неравенства
Итог не зависит от единичного случая или наблюдения	Итог определяется ничтожным числом экстремальных событий
Наблюдение на протяжении ограниченного отрезка времени дает представление о происходящем	Необходимо долгое время, чтобы понять, что происходит
Тирания коллектного	Тирания случайного
Исходя из видимого, легко предсказать невидимое	Трудно делать предсказания на основании уже имеющейся информации
История ползет	История совершает скачки
События распределяются по гауссовой кривой или ее вариантам (то есть, можно вычислить вероятность различных событий)	Распределение осуществляют либо мандельбротовские «серые» лебеди (научно контролируемые, например, 80 / 20), либо абсолютно неконтролируемые Черные лебеди

Глава 4. Тысяча и один день, или как не быть лохом

Проблема Индукции: как мы можем логически перейти от частного предположения к общим выводам? Откуда мы знаем, что мы знаем? Откуда мы знаем, что-то, что мы заметили благодаря данным объектам или событиям, хватит, чтобы позволить нам выяснить их другие свойства? Любые знания, полученные в результате наблюдений, содержат ловушки.

Рис. 1. Тысяча и один день истории или Эффект индюшки

Индюшка до и после Дня Благодарения. История процесса на протяжении больше 1000 дней ничего не говорит о том, что должно случиться. Эта наивная проекция прошлого на будущее ни для чего не подходит.

Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.

…эрудиция важна для меня. Она сигнализирует о подлинном интеллектуальном любопытстве. Она сопровождает открытый ум и желание исследовать идеи других. Прежде всего, эрудит может быть не удовлетворен своим собственным знанием, и такая неудовлетворенность замечательный щит против Платонизмов, упрощений пятиминутного менеджера, или мещанства.

Меня часто спрашивают: «Как Вы, Талеб, переходите через дорогу, с Вашим чрезвычайным осознанием риска?» или еще более глупо: «Вы просите, чтобы мы не брали на себя рисков». Я не выступаю за рискофобию (мы увидим, что я одобряю агрессивный тип взятия риска): все, что я буду показывать вам в этой книге, как избегать пересекать дорогу с завязанными глазами.

…чрезвычайно удобно для нас предположить, что мы живем в Среднестане. Почему? Поскольку это позволяет исключать Черного Лебедя! В этом случае проблема Черного Лебедя или не существует вовсе или имеет маленькие последствия.

Есть и другие моменты, проистекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:

1. Мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного, и путем их обобщения делаем вывод о невидимом: ошибка подтверждения.
2. Мы дурачим себя историями, которые угождают нашей Платонической страсти к четким схемам: искажение нарратива [1].
3. Мы ведем себя, как будто Черный Лебедь не существует: человеческая натура не запрограммирована на Черных Лебедей.
4. То, что мы видим, является не обязательно всем, что есть. История скрывает Черных Лебедей от нас и дает нам ошибочные представления об их вероятности: проблема скрытых свидетельства.
5. Мы «туннелируем»: то есть, мы сосредотачиваемся на нескольких четких зонах неопределенности, слишком сужаем список возможных Черных Лебедей (игнорируя тех, о существовании которых не так легко догадаться).

Глава 5. Доказательство-шмоказательство!

При том что вера в доказательство вошла в наши привычки и в наше сознание, оно может быть опасно ошибочным.

Огрех-перевертыш. Подмена утверждения: «нет свидетельств возможности радикальных перемен» на «есть свидетельства невозможности Черных лебедей». Много людей путают утверждение, «почти все террористы – Мусульмане» с «почти все Мусульмане – террористы».

Любое правило можно проверить либо прямым путем, рассматривая случаи, когда оно работает, либо косвенным, фокусируясь на тех случаях, когда оно не срабатывает. Опровергающие примеры гораздо важнее для установления истины.

Глава 6. Искажение нарратива

Объяснения объединяют факты друг с другом; помогают их запомнить; придают им больший смысл. Опасно это тем, что укрепляет нас в иллюзии понимания. …нарративность проистекает из врожденной биологической потребности минимизировать многомерность. Информация требует, чтобы ее упрощали.

В предыдущей главе, говоря о проблеме индукции, мы строили предположения относительно невидимого, то есть того, что лежит вне информационного поля. Здесь же мы займемся видимым, тем, что лежит внутри информационного поля, и разберемся в искажениях, возникающих при его обработке.

Небольшой тест. Прочитайте:

ЛУЧШЕ СИНИЦА В
В РУКАХ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ

Ничего не заметили? … отказ от теоретизирования требует куда больших затрат энергии, чем теоретизирование! Теоретизирование происходит в нас подспудно, автоматически, без нашего сознательного участия.

Наша склонность к наррации, то есть к выстраиванию повествовательных цепочек, имеет очень глубокую психологическую причину; она связана с зависимостью хранения и доступности информации от порядка. К сожалению, то же самое обстоятельство, которое понуждает нас к упрощению, заставляет нас думать, что мир менее хаотичен, чем он есть на самом деле.

Усваивание (и навязывание миру) нарративности и причинности – симптом боязни многомерности.

Если уровень неопределенности в вашем деле высок, если вы постоянно казните себя за поступки, которые привели к нежелательным последствиям, для начала заведите дневник.

Мы обожаем носиться с определенными и уже знакомыми Черными лебедями, в то время как суть случайности – в ее абстрактности.

Глава 7. Жизнь на пороге надежды

Мы полагаем, что между двумя переменными есть причинно-следственная связь. Прибавка к одной величине обязательно повлечет за собой прибавку к другой. [2] Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым. …милый платоникам линейный прогресс – это не норма.

Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова: проблема скрытых свидетельств

Греческому философу Диагору, прозванному Безбожником, показали изображения людей, которые молились богам м спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил: «А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?». Я называю это проблемой скрытых свидетельств. Таково основание почти всех суеверий – в астрологии, сновидениях, поверьях, предсказаниях… Скрывая свидетельства, события маскируют свою случайность.

Мы пренебрегаем скрытыми свидетельствами всегда, когда речь заходит о сравнении способностей, особенно в сферах деятельности, где «победитель получает всё». Можно восхищаться историями успеха, но не стоит безоговорочно им верить: полная картина нам наверняка не видна. … если мы хотим изучать природу и причины успеха, то надо изучать и неудачи. Почти все книги, ставящие своей целью определение навыков, необходимых предпринимателю для процветания, строятся по следующей схеме. Авторы выбирают нескольких известных миллионеров и анализируют их качества. Они смотрят, что же объединяет этих «крутых ребят» — смелость, готовность рисковать… – и делают вывод: эти черты позволяют добиться успеха… А теперь взгляните на кладбище. Это непросто, ведь неудачники не пишут мемуаров. Сама идея биографии основана на предположении, что существует причинно-следственные связи между определенными свойствами личности и успехом. Разделяют успех и кладбище одно – удача. Обыкновенная удача.

Самая, на мой взгляд, нешарлатанская книга, посвященная финансам, написана Полом и Мойниганом и называется «Чему я научился, потеряв миллион долларов». Эту книгу авторам пришлось издать за свой счет.

Ранее я советовал не выбирать масштабируемую профессию, потому что в таких профессиях очень мало «удачников». Кладбище же неудачников огромно: нищих актеров гораздо больше, чем нищих бухгалтеров…

Мы принимаем решения вслепую, так как альтернативы скрыты от нас пеленой тумана. Мы видим очевидные и зримые последствия, а не те, что незримы и не столь очевидны. Однако эти незримые последствия гораздо важнее.

Ошибка подтверждения: власти хорошо умеют говорить о том, что они сделали, но не о том, чего не сделали. В действительности они занимаются показной «филантропией», то есть помогают людям так, чтобы все видели и сочувствовали, забывая о скрытом кладбище незримых последствий.

Предположим, изобретено лекарство, излечивающее некий тяжелый недуг, но в исключительных случаях приводящее к гибели пациента, что в общественных масштабах несущественно. Пропишет ли врач больному такое лекарство? Это не в его интересах. Если пациент пострадает от побочных эффектов, его адвокаты затравят врача как охотничьи собаки, а о жизнях, спасенных новым лекарством, вряд ли кто-нибудь вспомнит. Спасенная жизнь – это статистика; пострадавший пациент – скандальное происшествие. Статистика незрима; о происшествиях кричат на каждом углу. Так же незрима и угроза Черного лебедя.

Ошибка выживания: не судите о вероятности с высокой позиции удачливого игрока, судите с точки зрения тех, кто составлял исходную группу.

Всё вышесказанное предельно обесценивает понятие «причины»… почти всегда неправильно применяемое историками… нам проще сказать «потому что», чем признать власть случайности… не слишком доверяйте причинам – особенно тогда, когда есть вероятность существенных скрытых свидетельств.

Глава 9. Игровая ошибка, или Неопределенность «ботаника»

«Ботаник» — человек, чье мышление донельзя стиснуто рамками. Вы никогда не задумывались, почему так много круглых отличников ничего не добиваются в жизни, а те, кто в школе плелся в хвосте, гребут денежки?..

Игровая ошибка: тот вид рисков, с которыми имеет дело казино, почти не встречается за стенами этого здания и от его изучения мало проку в реальности.

Человек предрасположен к определенности. Необходимо учиться искусству сомнения, искусству оставаться на грани между сомнением и верой.

«Косметическое», платоническое, легкое всегда плавает на поверхности… нас занимает то, что уже случилось, а не то, что пока еще только может произойти… мы становимся жертвами проблемы индукции… как ни прискорбно, нынешняя версия человека не создана для понимания абстрактных материй – ей слишком важен контекст. А случайность и неопределенность абстрактны. Мы носимся с тем, что случилось, игнорируя то, что могло бы случиться.

ЧАСТЬ II. Нам не дано предвидеть

Пытаясь заглянуть в будущее, мы «туннелируем» – воображаем его обыденным, свободным от Черных лебедей, но в будущем нет ничего обыденного! Это не платоновская категория. …сосредоточенность на обыденном (рядовом), платонизирование заставляют нас прогнозировать по шаблону. Компаниям нужны не точные планы, а развитие навыков адаптации. Великий бейсбольный тренер Йоги Берра говорил: «Нелегкое это дело – предсказывать, особенно будущее».

Глава 10. Предсказательный парадокс

Эпистемическая [3] самонадеянность: переоценка собственных знаний; самодовольное нежелание признать, что наше знание ограниченно. Особенно эта самонадеянность проявляется в прогнозировании. Эпистемическая самонадеянность имеет два следствия: мы переоцениваем свои знания и недооцениваем неопределенность, сужая диапазон возможных неопределенных ситуаций (а значит, сужая область неопределенного). Мы занижаем вероятность своей ошибки, даже когда имеем дело с гауссовыми величинами.

Мы, люди, – жертвы асимметрии в восприятии случайных событий. Мы приписываем наши успехи нашему мастерству, а неудачи – внешним событиям, неподвластным нам, а именно – случайности.

… ученость без эрудиции и природного любопытства ведет к узости мышления и дроблению дисциплин.

Мы не можем работать без ориентира. Проведите эксперимент: спросите часть группы о каком-нибудь значении, а вторую часть спросите о том же, задав предварительно ориентир. Это то же самое, что сумма, с которой начинается торговля. Вы задаете планку: «Я прошу миллион»; покупатель отвечает: «Восемьсот тысяч, не больше» – обсуждение будет определяться этой начальной цифрой.

В Среднестане, чем дальше от середины, тем меньше дальнейшее отклонение; например, чем больше лет, тем меньше осталось жить. В Крайнестане, наоборот, чем дольше длится война, тем дольше она еще продлится.

Порочность всех государственных планов очевидна сразу: в них не закладывается возможная погрешность (допуск на ошибку). Даже если никаких Черных лебедей не объявится, все равно это непростительное легкомыслие.

Вот еще одна аберрация [4]: высокие цены на нефть увеличивают доходы нефтяных компаний, они зарабатывают рекордные суммы, и менеджеры получают весомые премии за «хорошую работу» — как будто они принесли прибыль, вызвав рост цен [5].

Прогнозирование без допуска на ошибку выявляет три заблуждения, порождаемых все тем же непониманием природы неопределенности:

• Степень неопределенности не так уж важна. В то же время погрешности настолько велики, что они более значимы, чем сами предположения.
• Непонимание того, что чем длиннее временной отрезок, тем сложнее дать точный прогноз.
• Недооценка случайного характера предсказываемых переменных

При выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска – куда важнее знать самый плохой вариант, чем общий прогноз.

Глава 11. Открытие на основе птичьего помета

Итак, ранее мы убедились в том, что

• Мы склонны к «туннелированию» (ограничению себя рамками, рассмотрению будущего, как продолжения прошлого) и узкому мышлению (эпистемическая самонадеянность)
• Успешность наших предсказаний сильно завышена.

В этой главе мы попробуем разобраться в том, что не принято афишировать: в структурных ограничениях нашей возможности предсказывать.

Пуанкаре ввел понятие нелинейности: малые события могут вести к серьезным последствиям. Нелинейность, по мысли Пуанкаре, – серьезный довод, ограничивающий пределы предсказуемости.

В 1960-х метеоролог Эдвард Лоренс сделал открытие, позднее названное «эффект бабочки». Он моделировал погоду и повторно ввел в качестве исходных данных те же значения, но с иным округлением…

Платоникам присущ взгляд «сверху вниз», стереотипность и узость мышления, зацикленность на собственных интересах, обезличенность. Не платоникам свойственны взгляд «снизу вверх», открытость мышления, скептицизм и эмпирический склад ума.

Прошлое может сбивать с толку, более того, в наших интерпретациях прошлых событий есть много степеней свободы. Посмотрите на ряд точек, представляющий изменения некоего числа во времени (рис. 2а). Ряд, отражающий видимый рост популяции бактерий (или показателей продаж, или количество корма, съеденного индюшкой из главы 4 (а). Легко вписаться в тренд (б): есть одна, и только одна, линейная модель, которая подходит к этим данным. Можно продлевать ее в будущее. Если посмотреть в будущее в более широком масштабе (в), другие модели тоже подходят. Реальный «генерирующий процесс» (г) предельно прост, но не имеет ничего общего с линейной моделью! Лишь некоторые части кривой кажутся линейными, и мы попадаем в ловушку, экстраполируя их в виде прямой.

Эти графики иллюстрируют статистический вариант нарративной ошибки – вы находите модель, в которую укладывается прошлое. Можно смотреть на линейную часть кривой и хвастаться высоким R-квадратом [параметр линии тренда], якобы свидетельствующем о том, что в вашу модель хорошо укладываются данные и она обладает большой предсказательной силой. Всё это чепуха: она годится только для линейного сегмента. Помните, что R-квадрат не годится для Крайнестана.

Рис. 2. Пример нарративной ошибки в случае, если закономерность нелинейная.

Глава 12. Эпистемократия, мечта

Тот, кто не отличается эпистемической самонадеянностью, как правило, не очень-то всем заметен. У нас не принято уважать скромных людей, которые не торопятся с суждениями. Они обладают эпистемической скромностью.

…в теории случайность – это неотъемлемое свойство событий, но на практике случайность – это неполная информация, то что я называю непроницаемостью истории.

Глава 13. Живописец Апеллес, или Как жить в условиях непредсказуемости

Рекомендация на каждый день такова: оставайтесь людьми. Смиритесь с тем, что вы человек, и во всез ваших начинаниях есть доля эпистемической самонадеянности. Не запрещайте себе судить и оценивать. Чего следует избегать, так это ненужной зависимости от губительных крупномасштабных прогнозов. Главное: будьте готовы! Помните, как одурманивает магия цифр. Будьте готовы к любым возможным случайностям.

Умейте отличать «хорошие» случайности от плохих, не гонитесь за точностью и конкретикой, хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность, остерегайтесь разработанных государственных планов, не тратьте время на борьбу с прогнозистами.

«Есть люди, которым ничего не объяснишь, если они еще этого не поняли», – однажды сказал Йоги Берра.

Суть асимметричности итогов: я никогда не буду знать неизвестное. Но при этом я могу гадать, как оно на мне отразится, плохо или хорошо, и принимать решения исходя из собственных догадок и умозаключений. Для принятия решений вы должны сосредоточиться на последствиях (которые вы можете знать), а не на вероятности события (степень которого вы знать не можете) – это главное правило неопределенности. На этом фундаменте можно построить общую теорию принятия решений.

Причины нашей неспособности понять происходящее: эпистемическая самонадеянность, платоновское стремление все втиснуть в категории – иными словами, люди охотно верят упрощенным моделям, негодные методики для конструирования выводов, особенно те, что совершенно не учитывают появление Черного лебедя, методики из Среднестана.

ЧАСТЬ III. Серые лебеди Крайнестана

Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно

Эффект Матфея (деньги к деньгам) или кумулятивное преимущество.

Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман

Основной принцип гауссовой кривой – резкий рост скорости падения шансов при удалении от центра, то есть от среднего. Есть две и только две парадигмы: немасштабируемая (вроде гауссовой) и другая (как мандельбротовская случайность). Достаточно избавиться от применения немасштабируемой парадигмы, чтобы избавиться от узкого взгляда на мир.

Правило 80/20 – только метафора; это не общее правило, тем более – не строгий закон; например, 50/1.

При увеличении размера Среднестанской выборки ее срединная составляющая будет выглядеть все менее и менее распыленной – распределение будет сужаться (рис. 3). Вот так, собственно всё и работает в статистической теории. Неопределенность в Среднестане исчезает при усреднении. Это иллюстрация избитого «закона больших чисел».

Рис. 3. Гауссиана

Гауссово семейство – единственный класс распределений, для описания которого достаточно стандартного отклонения и среднего значения. Больше ничего не нужно. Гауссовая кривая – находка для любителей упрощений.

Вездесущность гауссианы – не свойство мира, а проблема, существующая в наших умах и вытекающая из нашего взгляда на мир.

Глава 16. Эстетика случайности

Бенуа Мандельброт предложил фрактальную геометрию. У фрактала [6] есть числовая, или статистическая, размерность, которая (более или менее) сохраняется при изменении масштаба, – пропорции (в отличие от гауссианы) постоянны.

Пример самоподобия фракталов на рис. 4. Степень неравенства будет одной и той же для всех шестнадцати секций графика. В гауссовом мире неравенство в богатстве (или любой другой количественной величине) убывает вблизи верхней границы, так что между миллиардерами должно быть большее равенство, чем между миллионерами, а между миллионерами – большее равенство, чем между представителями среднего класса. Это отсутствие равенства на всех уровнях состоятельности и есть, по сути, статистическое самоподобие.

То, о чем я говорю, – это непроницаемость, неполнота информации, невозможность увидеть «генератор мира». История не открывает нам своих мыслей – мы должны их угадывать.

Рис. 4. Абстрактная фрактальная статистическая гора

Глава 17. Безумцы Локка, или «Гауссовы кривые» не к месту

 

Глава 18. Неопределенность «липы»

ЧАСТЬ IV. Заключительная

Глава 19. Серединка на половинку, или Как свести концы с концами при Черном лебеде

Конец

Эпилог. Белые лебеди Евгении

Возможно вас так же заинтересует:

Нассим Талеб. О секретах устойчивости

Нассим Николас Талеб. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

Бенуа Мандельброт. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах

---

[1] Нарратив (англ. и фр. narrative — рассказ, повествование) — исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с определенной позиции. В литературе нарратив — линейное изложение фактов и событий в литературном произведении, то есть то, как оно было написано автором (определение из Википедии)

[2] В системах это не так. Вспомните детскую поговорку: «Томатный кетчуп из бутылки – то ничего, то весь в тарелке».

[3] От греческого episteme – познание

[4] Аберрация — отклонение от нормы; ошибка, нарушение, погрешность (определение из Википедии)

[5] Сродни этому, на мой взгляд, и порочная система вознаграждения сотрудников отдела продаж за проданные объемы, будто они способствуют росту рынка!?

[6] Фрактал (лат. fractus — дробленый, сломанный, разбитый) — сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком.

Аудиокнига недоступна | Audible.com

• Evvie Drake: более

• Роман
• От: Линда Холмс
• Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс
• Продолжительность: 9 часов 6 минут
• Несокращенный

В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.

• 3 из 5 звезд

• Что-то заставляло меня слушать….

• От Каролина Девушка на 10-12-19

Пандемия — не черный лебедь, а предвестник более хрупкой глобальной системы

Нассим Николас Талеб «раздражен», сказал он 31 марта Bloomberg Television, всякий раз, когда о пандемии коронавируса называют «черным лебедем». термин, который он ввел для обозначения непредсказуемого, редкого, катастрофического события в своем бестселлере 2007 года с таким названием.«Черный лебедь» должен был объяснить, почему в сетевом мире нам нужно изменить методы ведения бизнеса и социальные нормы, а не, как он недавно сказал мне, чтобы предоставить «клише для любого плохого, что нас удивляет». Кроме того, пандемия была полностью предсказуемой — он, как и Билл Гейтс, Лори Гаррет и другие, предсказал ее — белый лебедь, если он когда-либо существовал. «Мы предупредили, что, по сути, вы должны убить его в яйце», — сказал Талеб Bloomberg. Правительства «не хотели тратить гроши в январе; теперь они собираются потратить триллионы.

Предупреждение, на которое он ссылается, появилось в статье от 26 января, которую он написал в соавторстве с Джозефом Норманом и Яниром Бар-Ямом, когда вирус все еще находился в основном в Китае. В документе содержится предупреждение, что из-за «увеличения количества подключений» распространение будет «нелинейным» — два основных фактора, вызывающих беспокойство Талеба. Для статистиков «нелинейность» описывает события очень похоже на пандемию: результат, непропорциональный известным исходным данным (например, структуре и росту патогенов), из-за неизвестных и неизвестных исходных данных (их инкубационные периоды у людей или случайные мутации), или эксцентричное взаимодействие между различными факторами (сырьевые рынки и авиаперелеты), или экспоненциальный рост (от сетевых контактов с людьми), или все три.

«Это проблемы разорения», — говорится в документе, столкновение с которыми «ведет к определенному окончательному исчезновению». Авторы призывают к «радикальному сокращению контактных сетей» и другим мерам, которые мы теперь связываем с укрытием на месте и социальным дистанцированием. «Лица, принимающие решения, должны действовать быстро, — заключают авторы, — и избегать заблуждения о том, что должное уважение к неопределенности перед лицом возможной необратимой катастрофы равносильно« паранойе »» («Если бы мы тогда использовали маски» — в конец января — «мы могли бы уберечь себя от раздражителя», — сказал мне Талеб.)

Тем не менее, для любого, кто знаком с его работой, раздражение Талеба может показаться несколько вынужденным. По его словам, его профессия — «вероятность». Но его призвание показывает, насколько непредсказуемое становится все более вероятным. Если он был прав в отношении распространения , то пандемии , то это потому, что он был очень внимателен к опасностям связи и нелинейности в целом, к пандемиям и другим случайным бедствиям, для которых COVID -19 является грозовым сигналом. «Меня все время просят составить список следующих четырех черных лебедей», — сказал мне Талеб, и это полностью упускает его точку зрения.В некотором смысле сосредоточение внимания на его январском предупреждении отвлекает нас от его главной цели — построения политических структур, чтобы общества могли лучше справляться с нарастающими случайными событиями.

В самом деле, если Талеб хронически раздражен, то это те экономисты, официальные лица, журналисты и руководители — «наивные эмпирики» — которые думают, что наше завтра, вероятно, будет в значительной степени таким же, как наше вчерашнее. Он объяснил в разговоре, что это люди, которые, обращаясь к кривым колокола, сосредотачиваются на своих выпуклых центрах и игнорируют потенциально фатальные «толстые хвосты» — события, которые кажутся «статистически отдаленными», но «вносят наибольший вклад в результаты», ускоряя цепные реакции. , сказать.(На прошлой неделе доктор Фил сказал Лоре Ингрэм из Fox, что мы должны снова открыть страну, ошибочно отметив, что «триста шестьдесят тысяч человек умирают каждый год» от плавательных бассейнов, но мы не закрываем страну на Это ». В ответ Талеб написал в Твиттере:« Утопление в плавательных бассейнах чрезвычайно заразно и мультипликативно ».) Наивные эмпирики подсаживают нас, — утверждал он в« Черном лебеде »в« Срединном Христе ». На самом деле мы живем в «Экстремистане».

Талеб, которому шестьдесят один год, честно отнесся к этому нетерпению.В молодости он пережил гражданскую войну в Ливане, которая была спровоцирована палестинскими ополченцами, избежавшими репрессий со стороны Иордании в 1971 году, и привела к кровавым столкновениям между христианами-маронитами и мусульманами-суннитами, в которых участвовали шииты, друзы и сирийцы. Конфликт длился пятнадцать лет и унес жизни около девяноста тысяч человек. «Эти события были необъяснимыми, но умные люди думали, что они способны дать им убедительные объяснения — постфактум», — пишет Талеб в «Черном лебеде».«Чем умнее человек, тем лучше звучит объяснение». Но как можно было ожидать, что «люди, которые казались образцом толерантности, могут в одночасье стать чистейшими варварами?» Учитывая предшествующие жестокости двадцатого века, вопрос может показаться наивным, но Талеб испытал внезапное насилие на собственном опыте. Он был очарован и возмущен экстраполяциями иллюзорной нормальности — зла банальности. «Позже я увидел ту же самую иллюзию понимания в успехе в бизнесе и на финансовых рынках», — пишет он.

«Позже» началось в 1983 году, когда, окончив университет в Париже и получив степень MBA в Уортоне, Талеб стал трейдером опционов — «моей основной личностью», — говорит он. В течение следующих двенадцати лет он провел двести тысяч сделок и изучил семьдесят тысяч отчетов по управлению рисками. Попутно он разработал инвестиционную стратегию, которая предполагала подверженность регулярным небольшим убыткам, в то же время позволяя ему извлекать выгоду из нерегулярных, огромных прибылей — что-то вроде венчурного капиталиста. Он исследовал, в частности, сценарии для деривативов: пакеты активов, в которых «толстые хвосты» — скажем, волатильность цен — могут либо обогатить, либо обнищать трейдеров, и делать это экспоненциально, когда они увеличивают масштаб движения.

Более того, это были годы, когда вслед за Японией крупные американские производственные компании переходили на производство «точно в срок», что предполагало интеграцию и синхронизацию цепочек поставок и отказ от запасов необходимых компонентов в пользу их приобретения. по мере необходимости, часто полагаясь на отдельных авторизованных поставщиков. Идея заключалась в том, что сокращение запасов снизит затраты. Но Талеб, экстраполируя торговые риски, полагал, что «управление без буферов было безответственным», потому что «событий жирного хвоста» нельзя полностью избежать.Как сообщает Harvard Business Review в этом месяце, китайские поставщики, закрытые из-за пандемии, поставили в тупик производственные возможности большинства компаний, которые от них зависят.

Появление глобальных информационных сетей усилило беспокойство Талеба. Он зарезервировал особое нетерпение для экономистов, которые считали эти сети стабилизирующими — которые считали, что средняя мысль или действие, исходящие от постоянно расширяющейся группы, приведут к все более приемлемому стандарту — и которые считали, что толпы обладают мудростью, а большие толпы — еще более мудрость.Таким образом, объединенные в сеть институциональные покупатели и продавцы должны были создавать более рациональные рынки — предположение, которое, казалось, оправдало дерегулирование деривативов в 2000 году, что помогло ускорить крах 2008 года.

Как сказал мне Талеб, «великая опасность всегда была было слишком много подключений «. Распространение глобальных сетей, как физических, так и виртуальных, неизбежно включает в себя все больше рискованных рисков в более взаимозависимую и «хрупкую» систему: не только риски, такие как патогены, но и компьютерные вирусы, или взлом информационных сетей, или безрассудное управление бюджетом с помощью финансовых средств. институты или правительства штатов, или зрелищные террористические акты.Любое негативное событие по этим направлениям может вызвать катящийся, расширяющийся обвал — настоящего черного лебедя — точно так же, как отказ одного трансформатора может привести к обрушению электросети.

COVID -19 ввел простых граждан в эзотерический «хаос», который предвещают труды Талеба. Кто знает, что изменится для стран, когда пандемия закончится? То, что мы действительно знаем, говорит Талеб, не может оставаться прежним. Он «слишком космополитичен», чтобы желать разрушения глобальных сетей, даже если бы они могли быть такими.Но ему нужен институциональный эквивалент «автоматических выключателей, отказоустойчивых протоколов и систем резервного копирования», многие из которых он резюмирует в своей четвертой и любимой книге «Антихрупкость», опубликованной в 2012 году. и экономические принципы, которые составляют аналог его инвестиционной стратегии: правительственные чиновники и руководители корпораций принимают то, что может показаться слишком малой прибылью от своих инвестиционных долларов, при этом защищая себя от катастрофических потерь.

Любой, кто читал «Записки федералиста», понимает, к чему он клонит.«Разделение властей» вряд ли является самой эффективной формой правления; выполнение чего-либо влечет за собой сложный и трудоемкий процесс достижения консенсуса между распределенными центрами власти. Но Джеймс Мэдисон понимал, что тирания — сколь бы далекой она ни была от умы вероятных президентов его поколения — настолько пагубна для республики и настолько зарождалась в человеческих условиях, что ее необходимо структурно смягчить. По мнению Талеба, антихрупкая страна будет способствовать распределению власти между более мелкими, более локальными, экспериментальными и самодостаточными образованиями — короче говоря, построить систему, которая могла бы выдержать случайные стрессы, а не сломаться под каким-либо конкретным.(Его слово для этого выгодного распределения — «фрактал».)

Черный лебедь: второе издание Нассима Николас Талеб: 9780812973815

О Черном лебеде: второе издание

Черный лебедь — это отдельная книга из знаковой серии Incerto Нассима Николаса Талеба, посвященной исследованию непрозрачности, удачи, неопределенности, вероятности, человеческой ошибки, риска и принятия решений в мире, которого мы не понимаем. Другие книги из этой серии: , Обманутые случайностью, Антихрупкость, Кожа в игре, и Ложе Прокруста, .

Черный лебедь — событие в высшей степени невероятное с тремя основными характеристиками: непредсказуемость; он имеет мощное воздействие; и, постфактум, мы придумываем объяснение, которое заставляет его казаться менее случайным и более предсказуемым, чем было. Поразительный успех Google стал черным лебедем; так было 11 сентября. По мнению Нассима Николаса Талеба, черные лебеди лежат в основе почти всего в нашем мире, от возникновения религий до событий в нашей личной жизни.

Почему мы не признаем феномен черных лебедей до тех пор, пока они не возникнут? Частично ответ, согласно Талебу, заключается в том, что люди запрограммированы на изучение специфики, тогда как им следует сосредоточиться на общих.Мы концентрируемся на том, что уже знаем, и снова и снова не принимаем во внимание то, чего не знаем. Поэтому мы неспособны по-настоящему оценить возможности, слишком уязвимы для импульса упрощать, рассказывать и категоризировать и недостаточно открыты для вознаграждения тех, кто может вообразить «невозможное».

В течение многих лет Талеб изучал, как мы обманываем себя, думая, что знаем больше, чем на самом деле. Мы ограничиваем свое мышление несущественным и несущественным, в то время как крупные события продолжают удивлять нас и формировать наш мир.В этой разоблачительной книге Талеб объясняет все, что мы знаем о том, чего мы не знаем, а это второе издание включает новое философское и эмпирическое эссе «Об устойчивости и хрупкости», в котором предлагаются инструменты для навигации и использования мира Черного лебедя.

Элегантный, поразительный и универсальный в применении, Black Swan изменит ваш взгляд на мир. Талеб — чрезвычайно занимательный писатель, он умеет рассказывать необычные истории и остроумие. Он всесторонне владеет предметами, от когнитивных наук до бизнеса и теории вероятностей. Черный лебедь — знаковая книга, сам по себе черный лебедь.

Включает бонусные таблицы и рисунки в формате pdf.

Хвала Нассиму Николас Талеб

«Самый пророческий голос из всех». —GQ

Хвала «Черный лебедь»

«[Книга], которая изменила современное мышление». — The Times (Лондон)

«Шедевр. — Крис Андерсон, главный редактор Wired, автор книги The Long Tail

«Идеально гениальный». — Найл Фергюсон, Los Angeles Times

« Черный лебедь изменил мое представление о том, как устроен мир». — Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии

[Талеб пишет] в стиле, который во многом обязан Стивену Кольберу, как и Мишелю де Монтеню. . . . Мы нетерпеливо возились с ним, пытаясь преодолеть безумие предвзятости подтверждения [и] ошибочного повествования. — The Wall Street Journal

«Очень приятно — убедительно. . . легко окунуться ». — Financial Times

«Привлечение. . . Black Swan обладает привлекательной щекой и замечательными амбициями ». — Обзор книги «Нью-Йорк Таймс»

Определение черного лебедя

Черный лебедь — редкое неожиданное событие. Черные лебеди могут быть положительными или отрицательными. Есть способы учесть эту проблему, включая понимание проблемы Лукреция, учет маржи безопасности и наличие скина в игре.

В «Черном лебеде: влияние невероятного» Нассим Талеб предлагает определение черного лебедя .

Талеб пишет:

событие со следующими тремя атрибутами. Во-первых, это выброс, поскольку он находится за пределами области обычных ожиданий, потому что ничто в прошлом не может убедительно указать на его возможность. Во-вторых, он оказывает сильное воздействие…. В-третьих, несмотря на его исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновения постфактум, делая его объяснимым и предсказуемым.

Черные лебеди — неизбежный побочный продукт сложных адаптивных систем. Думайте о мире как о совокупности взаимодействий между компонентами, которые в целом предсказуемы, но не всегда.

Знание поведения отдельной части может позволить вам экстраполировать поведение группы в большинстве случаев. Однако это не позволит вам предсказать поведение каждого взаимодействия. Иногда эти взаимодействия приводят к чему-то неожиданному и приводят к нелинейному и непредсказуемому поведению.

Одна из самых больших ошибок, которые люди делают с черными лебедями, имеет большое значение.

Многие люди думают, что когда результаты выходят за рамки их ожиданий , результатом становится черный лебедь. Это рассуждение вызывает уверенность в том, что исход нельзя было предвидеть, потому что , а его не предвидели. Хотя этот цикл рассуждений расслабляет наш мозг и позволяет избежать обратной связи, он также гарантирует, что мы не узнаем, как на самом деле устроен мир.Мы становимся ограниченными.

Просто потому, что что-то выходит за рамки , наши ожидания от не делают его черным лебедем.

---

Читать далее

Определение антихрупкости и ее значение.

Черный лебедь Определение

Что такое черный лебедь?

Черный лебедь — это непредсказуемое событие, которое выходит за рамки того, что обычно ожидается от ситуации, и имеет потенциально серьезные последствия. События Черного лебедя характеризуются своей крайней редкостью, серьезным воздействием и широко распространенным утверждением, что они были очевидны в ретроспективе.

Ключевые выводы

• Черный лебедь — крайне редкое событие с тяжелыми последствиями. Это невозможно предсказать заранее, хотя многие ошибочно утверждают, что это должно было быть предсказуемым.
• События черного лебедя могут нанести катастрофический ущерб экономике, отрицательно сказавшись на рынках и инвестициях, но даже использование надежного моделирования не может предотвратить событие черного лебедя.
• Использование стандартных инструментов прогнозирования может не дать прогнозов и потенциально повысить уязвимость для «черных лебедей», распространяя риск и предлагая ложную безопасность.

,

Знакомство с черным лебедем

Этот термин популяризировал Нассим Николас Талеб, профессор финансов, писатель и бывший трейдер с Уолл-стрит. Талеб написал об идее «черного лебедя» в книге 2007 года до событий финансового кризиса 2008 года. Талеб утверждал, что, поскольку события с черным лебедем невозможно предсказать из-за их крайней редкости, но они имеют катастрофические последствия, для людей важно всегда предполагать, что событие черного лебедя возможно, каким бы оно ни было, и пытаться планировать соответственно.Некоторые считают, что диверсификация может обеспечить некоторую защиту, когда все же происходит событие «черный лебедь».

Позже Талеб использовал финансовый кризис 2008 года и идею событий черного лебедя, чтобы доказать, что если сломанной системе дать сбой, она фактически укрепит ее против катастрофы будущих событий черного лебедя. Он также утверждал, что, наоборот, система, которая поддерживается и изолирована от рисков, в конечном итоге становится более уязвимой для катастрофических потерь перед лицом редких, непредсказуемых событий.

Талеб описывает черного лебедя как событие, которое 1) настолько редкое, что даже возможность его возникновения неизвестна, 2) имеет катастрофические последствия, когда оно действительно происходит, и 3) объясняется задним числом, как если бы оно было действительно предсказуемым.

Для чрезвычайно редких событий Талеб утверждает, что стандартные инструменты вероятности и предсказания, такие как нормальное распределение, неприменимы, поскольку они зависят от большой популяции и прошлых размеров выборки, которые никогда не доступны для редких событий по определению.Экстраполяция и использование статистики, основанной на наблюдениях за прошлыми событиями, бесполезны для предсказания черных лебедей и даже могут сделать нас более уязвимыми для них.

Последний ключевой аспект черного лебедя заключается в том, что как исторически важное событие наблюдатели стремятся объяснять его постфактум и размышлять о том, как это могло быть предсказано. Однако такие ретроспективные предположения на самом деле не помогают предсказать будущее «черных лебедей», поскольку это может быть что угодно — от кредитного кризиса до войны.

Примеры прошлых событий «Черный лебедь»

Обвал рынка жилья в США во время финансового кризиса 2008 года — одно из самых недавних и известных событий, связанных с черным лебедем. Последствия катастрофы были катастрофическими и глобальными, и лишь несколько исключений смогли предсказать, что это произойдет.

Также в 2008 году Зимбабве пережил наихудший случай гиперинфляции в 21 ^-м веке с пиковым уровнем инфляции более 79,6 миллиарда процентов. Уровень инфляции такой суммы почти невозможно предсказать, и он может легко разрушить страну в финансовом отношении.

Пузырь доткомов 2001 года — еще одно событие «черного лебедя», похожее на финансовый кризис 2008 года. Америка наслаждалась быстрым экономическим ростом и увеличением частного богатства до того, как экономика катастрофически рухнула. Поскольку с точки зрения коммерческого использования Интернет только зарождался, различные инвестиционные фонды вкладывали средства в технологические компании с завышенными оценками и отсутствием рыночной тяги. Когда эти компании закрылись, фонды сильно пострадали, и риск упадка перешел на инвесторов.Цифровые рубежи были новы, поэтому предсказать крах было почти невозможно.

В качестве другого примера, ранее успешный хедж-фонд Long-Term Capital Management (LTCM) был загнан в землю в 1998 году в результате волнового эффекта, вызванного дефолтом российского правительства, чего не могли предсказать компьютерные модели компании.

Нассим Талеб о том, чему нас учит коронавирус о наших учреждениях

Пандемии — это в некотором смысле предсказуемые события.Они не являются индивидуально предсказуемыми в том смысле, что мы знаем, какой новый патоген появится в каком месте и в каком году. Но они статистически почти неизбежны, если учесть достаточно времени, достаточное нарушение естественной среды обитания (позволяющее зоонозным болезням проникнуть в людей) и достаточно массовое перемещение людей и товаров по всему миру. Не нужно было хрустального шара, чтобы предсказать, что — что-то вроде — глобального распространения вируса SARS-CoV-2 в конечном итоге произойдет. Вы крутите колесо рулетки достаточно раз, и в конечном итоге вы проигрываете.

На протяжении многих лет не только эпидемиологи бьют тревогу и призывают к готовности к пандемии, но и многие ученые, изучающие риск, случайность и неопределенность. Это включает в себя настоящего пророка риска и неопределенности нашей эпохи: Нассима Николаса Талеба, который стал соавтором статьи 26 января, в которой предупреждалось, что распространение COVID-19 будет «нелинейным» и потенциально серьезным.

Вы могли бы сделать намного хуже, чем Талеб, которого мы называем Святым-покровителем сильных городов, в качестве проводника к новому нормальному состоянию (которое на самом деле было старым нормальным, вы просто еще не знали).Поэтому мы всегда рады видеть его в прессе. Талеб является предметом нового профиля в The New Yorker под названием «Пандемия — это не черный лебедь, а предвестник более хрупкой глобальной системы». Это начинается с его категорического отрицания того, что новый коронавирус — это событие «черного лебедя». Он должен знать: Талеб ввел термин «черный лебедь» в свою одноименную книгу 2007 года для обозначения «непредсказуемого, редкого, катастрофического события». В статье New Yorker описывается раздражение Талеба:

Кроме того, пандемия была полностью предсказуемой — он, как и Билл Гейтс, Лори Гарретт и другие, предсказывал это — белый лебедь, если он когда-либо существовал.«Мы предупредили, что, по сути, вы должны убить его в яйце», — сказал Талеб Bloomberg. Правительства «не хотели тратить гроши в январе; теперь они собираются потратить триллионы ».

Талеба интересует то, что пандемия показывает хрупкость наших институтов. История, рассказываемая историками о COVID-19, может оказаться не столько о самой болезни, сколько о ее быстро каскадном воздействии на правительственные и финансовые системы, которые в течение многих лет были более или менее настроены на то, чтобы взорвать.

Как нам построить системы управления и распределения (продуктов питания, лекарств, энергии и других жизненно важных продуктов цивилизации), которые могут справиться с нарастающими случайными событиями, такими как глобальная вспышка болезни? Талеб критически относится к цепочкам поставок и графикам производства «точно в срок», к учреждениям, которые «слишком велики, чтобы обанкротиться», и к высокомерию тех, кто находится у власти, которые пытаются управлять рисками без адекватных планов на случай непредвиденных обстоятельств, веря, что будущее может быть предсказано исходя из обычных обстоятельств, с которыми мы до сих пор сталкивались (заблуждение, которое Талеб называет «наивным эмпиризмом»).

Правильный ответ, согласно Талебу, — децентрализовать власть и сгладить иерархии, создавая институты, которые более точно имитируют избыточность органических, естественных систем. Это позволяет частям сложной системы выходить из строя, не подвергая опасности всю систему. Из журнала The New Yorker :

Но ему нужен институциональный эквивалент «автоматических выключателей, отказоустойчивых протоколов и резервных систем», многие из которых он резюмирует в своей четвертой и любимой книге « ». Антихрупкий », опубликованный в 2012 году….

Для Талеба антихрупкая страна будет поощрять распределение власти между более мелкими, более локальными, экспериментальными и самодостаточными организациями — короче говоря, построение системы, способной выдержать случайные нагрузки, а не сломаться под любым конкретный. (Его слово для этого выгодного распределения — «фрактал».)

Должно произойти расширение полномочий правительства штата и даже округа, где есть контроль и подотчетность «снизу вверх».Это может дать толчок новым предприятиям и стимулировать новые методы обучения, в которых упор делается на «практическое обучение и ученичество», а не на чисто академическую сертификацию. [Талеб] считает, что «у нас должен быть национальный день предпринимательства».

Это не означает, что федеральное правительство неспособно помочь в кризисной ситуации. Талеб видит роль, например, надежного медицинского страхования и прямых выплат по спасению — частным лицам, а не корпорациям.

Но в конечном итоге Талеб обнаруживает нечто глубокое: в мире, где экстремальные и редкие события неизбежны, нам нужно отказаться от заблуждения, что мы можем учитывать все риски и управлять ими.Вместо этого нам нужно создать институты, достаточно самоорганизующиеся, чтобы оправиться от последствий непредвиденных — но , а не непредвиденных — бедствий.

Влияние невероятного: Amazon.co.uk: Талеб, Нассим Николас: 0000141034599: Книги

Увлекательное исследование того, как неожиданно нас регулярно принимают за лохов — Guardian

Как разговор рассказчика … чрезвычайно приятный — убедительный — Financial Times

Это изменило современное мышление — The Times

Подтверждает свой статус гуру для каждого потенциального Дэмиена Херста, Джорджа Сороса и претендента на деспот. и Медленно

Отличное развлечение… дерзкий, упрямый, развлекательный, самоуверенный, любопытный, уговаривающий — Стивен Дж. Дубнер, соавтор Freakonomics

Самый пророческий голос из всех — GQ

Что общего между изобретением колеса, Помпеи, крахом на Уолл-стрит, Гарри Поттером и Интернетом? Почему все синоптики аферисты? Что любовники Екатерины Великой могут рассказать о вероятности? Почему никогда не следует бежать на поезд и читать газету? Эта книга посвящена Черным лебедям: случайным событиям, лежащим в основе нашей жизни, от бестселлеров до мировых катастроф.Их влияние огромно; их невозможно предсказать; однако после того, как они случаются, мы всегда пытаемся их рационализировать. Призыв игнорировать «экспертов», «Черный лебедь» показывает нам, как перестать пытаться все предсказать — и воспользоваться неопределенностью.

С задней обложки

Что общего между изобретением колеса, Помпеи, крахом на Уолл-стрит, Гарри Поттером и Интернетом? Почему все синоптики аферисты? Что любовники Екатерины Великой могут рассказать о вероятности? Почему никогда не следует бежать на поезд и читать газету? Эта книга посвящена Черным лебедям: случайным событиям, лежащим в основе нашей жизни, от бестселлеров до мировых катастроф.Их влияние огромно; их невозможно предсказать; однако после того, как они случаются, мы всегда пытаемся их рационализировать. Призыв игнорировать «экспертов», «Черный лебедь» показывает нам, как перестать пытаться все предсказать — и воспользоваться неопределенностью.

Об авторе

Нассим Николас Талеб большую часть времени проводит в качестве фланера, медитируя в кафе по всей планете.