Книги по волновому анализу Эллиота

Мы постарались собрать максимально полезные книги, в которых описан волновой анализ Эллиотта. Теория волн так популярна среди трейдера тем, что она работает на всех финансовых рынка и применима ко всем торговым инструментам. Автором волновой теории является Ральф Нельсон Эллиотт — бухгалтер, описавший ее в книге опубликованной в 1938 году под названием «Волновой принцип». Более подробно о том, что такое теория волн и можно ли определять волны с помощью индикаторов, мы писали здесь. 

Если вам интересны принципы волнового анализа и его применение на практике, обязательно изучите книги из этого раздела.

Содержание:

1. Полный курс по закону волн Эллиотта, Альфред Фрост, Роберт Пректер
2. Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта, Рич Сваннелл
3. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex, Дмитрий Возный
4. Волновой принцип Эллиотта. Альфред Фрост, Роберт Пректер
5. Глен Нили – Мастерство анализа волн Эллиотта
6. Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс — Роберт Балан
7. Валерий Сафонов – Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге
8. Артур Гамильтон Болтон – Полное собрание работ по волнам Эллиотта
9. Том Джозеф – Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта
10. Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования — Чарльз Миллер
11. Памятка для подсчета волн Эллиота

Полный курс по закону волн Эллиотта, Альфред Фрост, Роберт Пректер

Создатели данной книги по теории волн Эллиота являются настоящими, практикующими трейдарами, которые знают о рынках не по наслышке. Один из авторов даже является победителем чемпионата по трейдингу 1984 года, в котором для торговли использовались реальные деньги. Фрост и Пректер предупреждают, что теорию Эллиота освоить достаточно сложно: и статей на форумах в Интернете будет явно мало. Следует изучать много полезной литературы на эту тему и приложить много сил.

Данная книга подойдет тем, что хочется действительно разобраться с волной теорией. В пособие большое количество схем, примеров, иллюстраций. 

Оглавление:

Скачать книгу

Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта, Рич Сваннелл 

Эта книга будет полезна как новичкам, так и профи. В ней рассказывается об интересной системе нахождения паттернов согласно волновой теории Эллиота. У автора книги Рича Сваннелла ушло около 10 лет, чтобы распознавание моделей стало технологией, помогающей трейдерам предсказывать дальнейшее движение цены. Рич определил, что на форму моделей волн Эллиота влияют: тип рынка, его направление, временной интервал. Так же он исследует применение расширений Фибонначчи совместно с теорией волн. 

Скачать книгу

Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex, Дмитрий Возный

Дмитрий Возный написал хороший справочник, расшифровывающий саму волновую теорию и ее практическое использование на Форекс — в книге вы найдете много реальных примеров.

 Кроме того, эта книга на сегодня содержит самый полный набор волновых моделей. «Код Эллиота» подойдет как начинающим, так и опытным трейдерам, которые хотят получше разобраться с волновой теорией 

Содержание:

Скачать книгу

Волновой принцип Эллиотта. Альфред Фрост, Роберт Пректер.

Волновая теория Эллиотта, вероятно, является единственной теорией фондового рынка, которая основана на рациональных основах, и в то же время может использоваться для создания точных долгосрочных прогнозов.  Книга написана как академический учебник (учебник для ВУЗов). Представленный материал подается последовательно и логично, уровень сложности возрастает с последующими главами. 

Первая часть описывает теоретические аспекты теории волн Эллиотта, затем авторы показывают на многих примерах, как использовать ее на практике, в конце был представлен подробный, точный прогноз на многие годы вперед, который в значительной степени зарекомендовал себя на рынке.

Узнать более подробно о «Волновом принципе Эллиотта» а также скачать книгу бесплатно 

Глен Нили – Мастерство анализа волн Эллиотта

В книге описан метод Нили — научный подход к анализу финансовых рынка, в котором за основу взята (и переработана) теория волн Эллиота. Автор в течении длительного времени вел настоящую исследовательскую работу и в результате создал метод, значительно отличающийся от других — сочетание теории волн и алгоритмического подхода. Разумеется, книга также подробно рассказывает не только о методе Нили, но и о первоначальной теории волн Эллиота.

Книга «Мастерство анализа волн Эллиотта» будет замечательным помощников трейдера в торговле на любых рынках, в том числе и Форекс. 

Скачать книгу

Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс — Роберт Балан

Эта книга о применении теории волн Эллиотта исключительно в торговле на Форекс.

Книга, хотя и небольшого объема (109 страниц), но достаточно полная по содержанию. Всего в «Волновом принципе Эллиотта» восемь частей. 

Первая часть — это введение в теорию волн и Форекс. Описывает перспективы и сложности волонового анализа. 

Вторая часть описывает концепции теории волн Эллиотта.  Содержит много иллюстраций основых структур и их сочетаний.

Третья часть — рассматривает отклонения от обычных волновых взаимосвязей.

Часть четвертая  содержит общие практические сведения, наблюдения, которые нужно знать каждому трейдеру — волновику.

В пятой части также описаны практические рекомендации для трейдера.

Шестая часть содержит пример торгового плана для торговли на основе волн Эллиотта, начиная с определения стадий последовательности из 5 волн и до коррекционных структур. 

Седьмая часть содержит примеры торговли.

Восьмая — перспективы и будущее волнового анализа, проблемы исследования теории хаоса.

Скачать книгу

Валерий Сафонов – Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге

Эта книга будет полезна трейдерам, аналитикам, инвесторам, что работают на товарных и финансовых рынках. Как понятно из названия, «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге» представляет собой прикладное применение волновой теории на товарных и финансовых рынках. Автор показывает реальные, практические примеры использования аспектов теории Эллиотта на практике. Особе внимание уделяется алгоритмам, с помощью которых можно как определять состояние рынка, так и прогнозировать его будущее поведение. Разумеется, все эти алгоритмы прошли пратические испытания. 

Скачать книгу

Артур Гамильтон Болтон – Полное собрание работ по волнам Эллиотта

Артуром  Болтон — опытный аналитик, психолог и просто интеллектуал, который крайне нестандартно мыслит. Коснулось это и методов понимания рынка. 

Эта книга достойна изучения хотя бы по тому, что это первый справочник по волновой теории. Ведь она вышла еще 60 году прошлого века. Однако информация, описанная в ней все еще актуальна. Гамильтон, благодаря дотошному изучению механизма работы теории волн, делал прогнозы, которые удивляли своей точностью.

Скачать книгу

Том Джозеф – Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта

Это справочник, в котором описана простая модель волновой теории и рассматривается множество примеров. Автор попытался построить простую модель, используя понятные правила анализа волн Эллиотта, а этого всего 35% от общего количества, но зато их понимает большинство трейдеров! Том Джозеф провел исследование, которое доказало, что этих 35% достаточно для получения 80% прибыли.  

Скачать книгу

Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования — Чарльз Миллер

Анализ рынка на основе волн Эллиотта является необходимым для каждого трейдера на рынке Форекс, который хочет увеличить доходность своих сделок. Теория волн используется для определения направления тренда на рынке, роста или падения цен на основе психологических факторов участников рынка. Применение теории волн это хорошая отправная точка, чтобы узнать некоторые хитрости при торговле валютами.

Концепции характеристики не могут быть объяснены на одном собрании, могут требовать точного анализа. В каждой типичной теории рынка имеют как недостатки, так и преимущества, но основная задача — сделать так, чтобы использовать только преимуществ. Именно этому и посвящена книга Ч. Миллера.

Скачать книгу

Памятка для подсчета волн Эллиота 

Это хотя и не книга, но очень полезная шпаргалка, которая была составлена на основе книги «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex» (Д.Возного). Она будет особенна полезна для начинающих волновиков.

Скачать памятку

Волны Эллиота. Основы.

prostguide.ru
В данном уроке под названием «волны эллиота: теория и практика», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн эллиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории эллиота. 
В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн.  

График на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?

На самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре. 

Восьми волновая модель 

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: ( 1,3,5,а, с). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных. Оставшиеся три волны: (2,4,b), коррекционные, они всегда короче импульсных.

Три импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны (а, с) уже направленны вниз.   

Подытожим:   

Цены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения, за волной падения всегда следует волна роста. Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.

Думаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.

Волновые фракталы

Волны эллиотта имеют фрактальную структуру. Те кто не знают, что такое фракталы кликаем по ссылке и смотрим очень интересное видео. Но для понимания нашей теории на понадобится только одно свойство фрактала, определение которому я сейчас постараюсь кратко изложить. Цикл эллиотта это представляет собой фрактал, а если это фрактал, то он имеет свойство постоянного самоповторения, как бы при уменьшении масштаба, в нашем случае масштаб, это таймфрейм на котором мы торгуем! Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала.
Давайте из уже знакомого вам восьми волнового графика:

возьмем две первые волны: №1 импульсная волна направленная вверх, волна №2 коррекционная волна.

Согласно одному из свойств фракталов — самоповторению в меньшем масштабе, при уменьшении временного интервала мы должны получить, точно такую же восьми волновую модель.  

Вот так это будет выглядеть для всего восьми волнового цикла!

На картинке ниже для большей визуальной наглядности, я добавил стрелочки и буквенные обозначения. Надеюсь теперь проблем с пониманием не точно не будет. Но, если вы все же не до конца все поняли, в конце статьи есть видео урок.


Для понимания общей картины, фрактальность волнового анализа эллиотта очень важна. И как мне кажется с ней мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к построению торговой системы на основе волн эллиотта.

Торговая стратегия: «волны эллиотта». 

Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Новички предпочитают стратегии попроще, и вот почему. Довольно простой и понятный волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым, так как распознать на реальном графике, в реальном времени, в какой стадии цикла находится рынок, довольно сложно. Учится торговать по данной стратегии стоит только в том случае, если вы настроены серьезно относительно торговле на рынке. Так же от себя хочу заметить, что торговать на голом волновом анализе не стоит, лучше всего комбинировать данную стратегию, с какими нибудь индикаторами.   

Например:

1. MACD
2. Скользящие средние
3. Уровни Фибоначчи

По моему мнению хороший синергетический эффект можно ощутить, от комбинирования волнового анализа с сеткой и расширением Фибоначчи.
Вообще рассматриваемая в данном уроке теория, находится в одном ряду с числами Фибоначчи. Стратегия о которой я вам расскажу ниже, имеет довольно большую популярность, и многие используют ее как пример. У меня есть свои, не совсем стандартные взгляды, на использование данной теории на практике, но об этом в другой раз. 

Для начала нам нужно найти, растущий импульс без сильных коррекций, после падения.

Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Как узнать от какого именно уровня, с большей вероятностью отобьется цена, я расскажу в одном из моих следующих уроков, так что подписывайтесь на мой канал ютуб, чтобы не пропустить новые еще более классные уроки. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня). 

В нашем случае, цена отбилась аккурат от уровня 50. Открыть сделку следовало, от этого уровня. Более консервативным и несклонным к риску трейдерам можно открыть сделку при пробое, максимума первой волны. Стоп-лосс устанавливается за минимумом второй волны. 

Далее перед нами встает вопрос: как долго держать открытую сделку? Необходимо дождаться момента когда после во время формирования пятой волны, цена дойдет до пика третьей волны. Лично я советую выходить частями, возле важных уровней, которые можно определить, но об этом тоже в другой раз. 

Теперь отметим все волны.

Вот в принципе и все, урок подошел к концу. Видео версия урока представлена ниже. Всем профита, спасибо за внимание!

Более удобная версия статьи и другие материалы на PROSTGUIDE.RU

Теория волн Эллиотта. Часть первая

«Всему есть причина,
и долг каждого попытаться раскрыть её».
Р. Н. Эллиотт

Ральф Нельсон Эллиотт, добившись профессиональных успехов в области финансов, в возрасте 58 лет начал изучение поведения фондового рынка. Результатом длительных наблюдений стало создание теории, названной его именем — теория волн Эллиотта.

В своей первой книге «Закон волн» Эллиотт высказывал следующее утверждение.

«Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего… Весьма далеко идущее исследование в области… человеческой деятельности показало, что практически весь ход развития, который является результатом нашей социально-экономической жизнедеятельности, следует некому закону, который заставляет результаты повторяться в виде схожих и неизменно рекуррентных последовательностей определённого набора волн или импульсов установленной формы… Фондовый рынок демонстрирует общие волновые принципы с социально-экономической деятельностью. .. Он имеет свой закон, так же, как и любая другая сущность во вселенной».

Таким образом, Эллиотт утверждает, что постоянно меняющаяся траектория цен фондового рынка выписывает некоторый структурированный рисунок, который в свою очередь отражает основную гармонию, имеющуюся в природе. Поведение участников рынка отражается на графике в виде распознаваемых моделей. Эллиотт выявил 13 моделей движения, которые были названы волнами. Эти модели появляются на графиках биржевых цен с определённой периодичностью и постоянством. Они соединяются и образуют более крупные структуры, которые также повторяют основной рисунок и входят в состав волн ещё более старшего порядка. Иными словами, любая волна состоит из мелких волн и является составляющей волны более крупного масштаба. При этом структура волн остаётся неизменной.

Эллиотт в своей теории сделал описание всех существующих моделей и высказал мысль о большом значении теории в построении прогноза движения биржевых графиков.

В качестве математической основы волновой теории Эллиотт использовал числовую последовательность Фибоначчи.

По закону волн, каждое движение цены является следствием значимой информации, и, в свою очередь, порождает значимую информацию. Рынок никогда не движется прямолинейно, также рынок не является циклически-ритмичным механизмом. Он постоянно видоизменяется в зависимости от тех многочисленных факторов, экономического, политического, природного и психологического характера, оказывающих влияние на всех участников рынка. Несмотря на кажущийся хаос, рынок всё же является строго последовательным. Эта последовательность раскрывается в волнах, которые являются моделями направленного движения. Если более конкретно, то волна — это одна из моделей, которая развивается согласно закону волн.

Пятиволновая модель

Развитие рыночных цен происходит по пятиволновой структуре, из которых три волны движутся по основному ходу. Они обозначаются цифрами 1, 3, 5. Две другие являются откатом, так как движутся в противоположном направлении. Обозначаются цифрами 2 и 4. Поскольку пятиволновая модель является базисной фигурой движения рынка, все остальные модели могут быть составлены из неё. В любое время рынок может быть оценён как находящийся где-то на базовой пятиволновой модели самого высокого волнового уровня движения.

Волны, составляющие базисную пятиволновую форму, делятся на два стиля: импульсный и корректирующий.

Импульсные волны являются движущими и имеют пятиволновую внутреннюю структуру, а корректирующие состоят из трёх волн более мелкого масштаба.

Импульсный стиль, или просто импульс, то ест

Основные принципы и правила теории волн Эллиота. Как строить каналы на основе волновой теории

Согласованность между графическим анализом и волновой теорией проявляется и в построении каналов. Эллиотт использовал канал как метод получения ценовых ориентиров для хода в импульсной волне. То есть линия тренда, проведённая по точкам начала первой волны и минимуму второй, является нижней границей канала, а параллель становится ориентиром для развития третьей волны. Кроме того, завершение третьей волны подтверждается прорывом нижней границы канала.

Третья волна способна выскочить за верхнюю границу, что свидетельствует о растущей динамике рынка. В этом случае канал перерисовывают уже с учётом фактического положения цены.

Следующий канал строят по коррекционным волнам 2 и 4, а параллель — через вершину третьей волны. Пятая волна способна достаточно близко подходить к верхней границе, а прорыв нижней границы канала указывает на её окончание.

Основание четвёртой волны является целевым ориентиром и сдерживает падение цены.

После того как прошли пять волн восходящей тенденции, а рынок вступил в медвежью фазу, коррекция АВС обычно не опускается ниже четвёртой волны.

У этого правила есть исключения, поэтому не стоит рассматривать основание четвёртой волны как непробиваемое препятствие!

Основные принципы и правила теории волн Эллиотта

При построении целей для каждой из коррекционных волн можно использовать уже известный нам инструмент — уровни Фибоначчи. Для получения целевых ориентиров второй волны в качестве начала и окончания движения принимается ход, пройденный волной 1. Для волны 4 за пройденное расстояние принимается волна 3, при этом ни первая, ни вторая не участвуют в измерении. Для коррекции АВС принимается весь пятиволновой ход, от начала первой волны и до окончания пятой.

Цель для третьей волны определяется с помощью другого инструмента — расширение Фибоначчи. В качестве первой и второй точки хода выступает начало и окончание первой волны, а в качестве завершения коррекции принимается минимум, образованный второй волной.

Волновой принцип Эллиотта считается наиболее исчерпывающим теоретическим инструментом, обладающим отличным свойством к прогнозированию.

Однако, как и любой другой инструмент технического анализа, волновая теория имеет плюсы и минусы, приверженцев и противников. Основные доводы противников теории заключаются в том, что её прогностические способности не настолько велики, как это пытаются представить её защитники, присутствует субъективность в оценке и разложении графика на волны. Наличие одновременно не одного и не двух, а трёх и более вариантов развития волн создаёт неопределённость в действиях трейдера.

Не стану навязывать своё мнение читателям относительно правильности суждений о данной теории, но хочу предостеречь!

У вас не должно возникать мыслей, что волновая теория, как и любой другой инструмент технического анализа, есть тот самый «Грааль», который позволит быстро и сказочно разбогатеть на бирже.

Только проверка на собственном опыте позволит получить ответ на вопрос, подходит ли этот метод лично вам или нет.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Альфред Фрост, Роберт Пректер «Полный курс по закону волн Эллиотта», Глен Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта».

__

Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!

Введение в волновой принцип :: Elliott Wave International

Откуда взялась волновая теория?

Ральф Нельсон Эллиотт — отец волновой теории, которая обычно называется и более точно описывается как принцип волн Эллиотта. Родился 28 июля 1871 года в Мэрисвилле, штат Канзас, Эллиот достиг своего высшего достижения. в конце жизни окольным путем.

После долгой карьеры в сфере бухгалтерского учета и ведения бизнеса Р.Н. Эллиотт был вынужден уйти на пенсию в возрасте 58 лет из-за перенесенной болезни живя в Центральной Америке. Ему нужно чем-то занять свой ум, пока выздоравливая, он сосредоточил все свое внимание на изучении поведения фондовый рынок.

Elliott изучил годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики. различных индексов, охватывающих 75 лет поведения фондового рынка. К ноябрю 1934 г., Р. Уверенность Эллиота в своих идеях о том, что иногда называют Теория волн развивалась до такой степени, что он представил их Чарльзу Дж.Коллинз из инвестиционного совета, Inc. в Детройте.

Коллинз традиционно отталкивал многочисленных корреспондентов, предлагавших ему системы для обыгрывания рынка. Неудивительно, что подавляющее большинство из них системы оказались безнадежными. Однако волновая теория Эллиотта была еще одним история.

Средние значения индекса Доу-Джонса в начале 1935 года снижались, и советники становится отрицательным с воспоминаниями о катастрофе 1929-32 годов свежими в их умы. В среду, 13 марта 1935 г., сразу после закрытия торгов — с индексы Dow Jones заканчиваются около дневных минимумов — Elliott, сославшись на его анализ волновой теории, отправил телеграмму Коллинзу и категорически заявил:

«НЕСМОТРЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ (DOW) ВЫВОДЫ, ВСЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ДНО. «

Следующий день, четверг, 14 марта 1935 г., был днем ​​закрытия минимума для Dow Industrials в том году. 13-месячная «коррекция» закончилась, и рынок сразу же развернулся вверх. Два месяца спустя, когда рынок продолжил восхождение, Коллинз согласился сотрудничать над книгой по Волновая теория. Принцип волн был опубликован 31 августа 1938 года.

В начале 1940-х годов теория волн продолжала развиваться. Эллиотт связан модели коллективного человеческого поведения по Фибоначчи, или «золотому» сечению, математический феномен, известный на протяжении тысячелетий как одно из вездесущих законы формы и прогресса.

Эллиотт затем собрал воедино то, что он считал своей окончательной работой, Nature’s Закон — Тайна Вселенной . Этот том включает почти каждая его мысль о его волновой теории.

В результате новаторского исследования Эллиотта сегодня тысячи институциональных портфельные менеджеры, трейдеры и частные инвесторы используют волновую теорию в своих принятие инвестиционных решений.

Эта статья по истории волновой теории была взята из подробного 64-страничная биография в р.Н. Шедевры Эллиотта (Библиотека Новой Классики, 1994). Этот Книга содержит все произведения Р. Книги и статьи Эллиотта, а также отрывки из его рыночные письма по волновой теории.

Что такое принцип волн Эллиотта?

Принцип волн Эллиотта — это подробное описание того, как группы людей вести себя. Это показывает, что массовая психология колеблется от пессимизма к оптимизму и обратно в естественной последовательности, создавая конкретные и измеримые закономерности.

Одно из самых простых мест, где можно увидеть в действии принцип волн Эллиотта, — это финансовые рынки, где изменение психологии инвестора фиксируется в форма движения цен. Если вы можете определить повторяющиеся закономерности в ценах, и выяснить, где мы находимся в этих повторяющихся шаблонах сегодня, вы можете предсказать куда идем.

Принцип волн Эллиотта назван в честь его первооткрывателя Ральфа. Нельсон Эллиотт.

Волновой принцип Эллиотта измеряет психологию инвестора , что является реальной движущей силой позади фондовых рынков.Когда люди с оптимизмом смотрят в будущее в данной проблеме они повышают цену.

Два наблюдения помогут вам понять это: во-первых, на протяжении сотен лет инвесторы заметили, что события вне фондовых рынков, похоже, не имеют влияют на их прогресс. Те же новости, которые сегодня, кажется, поднимают рынки на и , — скорее всего, завтра их упадут на . Единственный разумный вывод в том, что рынки просто не реагируют последовательно на внешние события.Во-вторых, когда вы изучаете исторические графики, вы видите, что рынки непрерывно разворачиваются в волнах.

Использование принципа волн Эллиотта — это упражнение на вероятность. Эллиоттист кто-то, кто способен определить структуру рынков и предвидеть скорее всего, следующий шаг, основанный на нашем положении в этих структурах. Зная волновые модели, вы будете знать, что рынки, вероятно, будут делать дальше и (иногда самое главное) что они будут делать дальше , а не .Используя принцип волн Эллиотта, вы определяете наиболее вероятные движения с помощью наименьший риск.

Как я могу применить принцип волн Эллиотта?

Как я могу начать применять принцип волн Эллиотта?

Когда инвесторы впервые открывают для себя принцип волн Эллиотта, они впечатлен его способностью предсказывать, куда пойдет рынок дальше.

А это — это впечатляюще. Но его реальная сила на этом не заканчивается. Эллиотт Принцип волн также дает вам метод определения того, в каких точках находится рынок. , скорее всего, превратится в .А это, в свою очередь, дает вам рекомендации относительно где вы можете входить и выходить из позиций с наибольшей вероятностью успеха.

Итак, как начать применять волновой принцип Эллиотта? Начиная с его самый базовый уровень. Принцип волн Эллиотта работает путем выявления паттернов. в рыночных ценах. Другими словами, мы начинаем с анализа волн на графике.

Модель Эллиотта состоит из «импульсных волн» и «корректирующих волн». Импульсивный волна состоит из пяти подволн .Он движется в направлении , в том же направлении как тенденция следующего большего размера. Коррекционная волна разделена в три подволны . Он перемещается на против по тренду следующий больший размер.

Как показано на рисунке ниже, эти базовые модели формируют пяти- и трехволновую структуры все большего размера (большей «степени», как сказал Эллиотт).

На приведенном выше рисунке волны 1, 2, 3, 4 и 5 вместе составляют большую импульсная последовательность, обозначенная волной (1).Импульсная структура волны (1) говорит Мы видим, что движение на следующей большей степени тренда также идет вверх. Это также предупреждает нас ожидать трехволновой коррекции — в данном случае нисходящего тренда.

За этой коррекцией, волной (2), следуют волны (3), (4) и (5) для завершения. импульсная последовательность следующей большей степени, обозначенная как волна 1. При этом точка, опять же, происходит трехволновая коррекция той же степени, обозначенная как волна 2.

Итак, при применении принципа волн Эллиотта наша первая задача — посмотреть на графики. действия рынка и выявить любые завершенные пяти- и трехволновые структуры.Только тогда мы сможем понять, где находится рынок и куда он может пойти.

Но, применяя принцип волн Эллиотта к любому графику, мы должны помните важный момент. Принцип волн Эллиотта не дает уверенности относительно любой рыночный исход. Вместо этого он дает вам объективные средства определения вероятность будущего направления рынка. В любое время, Обычно существуют две или более верных интерпретации волн. Итак, это важно для любому инвестору или трейдеру внимательно оценить вероятность каждой интерпретации.

Рассматривайте принцип волн Эллиотта как дорожную карту выхода на рынок и свои инвестиции идея как поездка. Мы начинаем поездку с конкретным планом, но с условиями попутно может заставить нас изменить наш курс. «Альтернативные подсчеты» просто боковые дороги, которые иногда оказываются лучшим путем.

Очень специфические правила Эллиотта сохраняют количество допустимых интерпретаций (или «альтернативных считает «) до минимума. Аналитик обычно считает» предпочтительным » который удовлетворяет наибольшему количеству руководств.Верхняя «альтернатива» — это тот, который удовлетворяет следующему по величине количеству рекомендаций, и так далее. Альтернативы являются неотъемлемой частью использования принципа волн Эллиотта.

Еще один ключ к применению волнового принципа Эллиотта — это отношения Фибоначчи. Мало инвесторы понимают, что анализ рынков по Фибоначчи был впервые проведен Р. Эллиотт. Использование соотношений Фибоначчи требует правильной интерпретации волн Эллиотта. в качестве отправной точки. У Эллиотта было два основных взгляда на отношения Фибоначчи. внутри волн.Во-первых, корректирующие волны имеют тенденцию повторять предыдущие импульсные волны та же степень в пропорции Фибоначчи — общие волновые отношения включают 38%, 50% и 62%. Во-вторых, импульсные волны одинаковой степени в пределах большего Последовательности импульсов имеют тенденцию соотноситься друг с другом в пропорции Фибоначчи.

Правила интерпретации волн и отношения Фибоначчи вместе очень сильны инструменты для разработки инвестиционных стратегий и снижения подверженности рискам. Применение Принцип волн Эллиотта помогает инвесторам решить, где им войти, где выйти и в какой момент отказаться от стратегии.Таким образом, волна Эллиотта Принцип позволяет определить направление рынка с наибольшей вероятностью.

Основы Принципа волн остаются в том виде, в каком их сформулировал Эллиотт. Те основы полностью описаны в стандартном учебнике волнового анализа Elliott. Принцип волн — ключ к поведению рынка , А.Дж. Фрост и Роберт Р. Пречтер-младший (Пречтер — основатель и президент Elliott Wave International.) Эта книга спасла Закон волн Эллиотта от безвестности и продвинула его вперед. признанию во всем мире как, пожалуй, самая сложная форма технического анализ. Помните — применить принцип волн Эллиотта просто, но освоить что применение требуются годы практики и упорного труда. Тем не менее, оно того стоит потратить время и научиться правильно считать. Есть несколько Эллиоттов волновые программные приложения, которые утверждают, что делают все лучшие волновые подсчеты для вас, но со всеми переменными на рынке гораздо лучше сделать считает себя.

Что такое волна Эллиотта и как она выглядит?

Волны Эллиотта являются основным строительным блоком Принципа волн.

Принцип волн — это открытие Ральфа Нельсона Эллиотта о том, что социальная или массовая тенденции в поведении и изменения в узнаваемых моделях. Эллиот обнаружил, что постоянно меняющаяся траектория цен на фондовом рынке обнаруживает структурную структуру, которая в свою очередь отражает основную гармонию природы. На основании этого открытия он разработал рациональная система анализа рынка. Эллиотт выделил 13 моделей движения, или «волны», которые повторяются в данных о рыночных ценах и повторяются по форме, но не обязательно повторяющиеся по времени или амплитуде. Он назвал, определил и проиллюстрировал шаблоны. Эти модели представляют собой волны Эллиотта.

Эти волны Эллиотта соединяются вместе, образуя более крупные версии тех же паттернов. Они, в свою очередь, соединяются, образуя идентичные узоры следующего большего размера, и скоро. Результатом является иллюстрация, которую вы видите ниже:

На рынках прогресс в конечном итоге принимает форму пяти волн Эллиотта специфическая структура. Как вы можете видеть ниже в основной волне Эллиотта конструкции, волны (1), (3) и (5) фактически влияют на направленное движение.Волны (2) и (4) — это прерывания против тренда.

Два прерывания необходимы для общего направленного движения к происходят. И хотя существует несколько вариаций волн Эллиотта, все они вписываются в основную структуру, которую вы видите выше. Фондовый рынок всегда где-то в основной пятиволновой фигуре при наибольшей степени тренда. Поскольку Пятиволновая модель является преобладающей формой рыночного прогресса, все остальные модели включены в него.

Как работает волновой анализ Эллиотта?

Волновой анализ Эллиотта основан на принципе волн Эллиотта, который утверждает, что психология инвестора — это настоящий двигатель , стоящий за фондовыми рынками.

Роберт Пректер, основатель и президент Elliott Wave International, объясняет:

» Принцип волн — это каталог путей, которыми толпа выходит из крайностей. от точки пессимизма внизу до крайней точки оптимизма на верхняя. Это описание шагов, которые проходят люди, когда они часть инвестиционной толпы, чтобы изменить свою психологическую ориентацию от бычьего к медвежьему. Поскольку люди не сильно меняются, путь, по которому они следовать в переходе от крайнего пессимизма к крайнему оптимизму и обратно имеет тенденцию повторяться снова и снова, независимо от новостей и посторонних событий.«

Следовательно, волновой анализ Эллиотта предполагает расшифровку психологической ориентации. инвестиционной толпы через волновые паттерны, развивающиеся в различных рынки. И поскольку мы здесь, в Elliott Wave International использует волновой анализ Эллиотта по всему миру основных фондовых индексов, мы уверены, что можем оценить психологию инвесторов. в тренде.

Чтобы использовать волновой анализ Эллиотта, вы должны ознакомиться с Принцип волн Эллиотта. Принцип волн Эллиотта позволяет вам правильно расшифровывать волновые паттерны, разворачивающиеся на каждом фондовом рынке, а затем делать прогнозы на каких волновых паттернах вероятнее всего возникнут следующие — это основа волнового анализа Эллиотта.

Каждая волновая структура Эллиотта несет в себе уникальные черты характера и за ним следует еще одна специфическая и уникальная структура. Изучение этих закономерностей в конечном итоге позволяет аналитикам предсказывать как то, что может произойти дальше, так и и — возможно, что еще более важно — что не произойдет с следующий.

Волновой анализ Эллиотта требует терпения и усердия, но это очень просто. использовать.

Что такое технический анализ? Чем он отличается от фундаментального анализа?

Технический анализ — это метод оценки цен на акции, основанный на рыночных ценах. данные, например графики цен и объемов, чтобы помочь предсказать будущие рыночные тенденции.Инвесторы, которые полагаются на технических аналитиков, стремятся точно предсказать будущее цена акции, глядя на ее исторические цены и другие торговые переменные.

Технический анализ основан на убеждении, что психология влияет на торговлю таким образом, чтобы можно было предсказать, когда акции будут расти или падать.

Боб Пречтер, основатель и президент Elliott Wave International, позвонил волновой принцип Эллиотта — «чистейшая форма технического анализа». Он объясняет: » Принцип волн — это каталог путей, которыми толпа выходит из крайностей. точка пессимизма внизу, точка крайнего оптимизма вверху.Это описание шагов, которые проходят люди, когда они становятся частью инвестиционной толпы, чтобы изменить свою психологическую ориентацию с бычьей медвежий. Поскольку люди не сильно меняются, путь, по которому они двигаются от крайнего пессимизма до крайнего оптимизма и обратно, как правило, одинаково снова и снова, независимо от новостей и посторонних событий ».

Волновой анализ и технический анализ Эллиотта отличается от фундаментального анализа в этом фундаментальном анализе основывается на убеждении, что фондовые рынки и люди, торгующие акциями, рациональны.Мы в Elliott Wave International считаем что — как люди — инвесторы и трейдеры не рациональны, скорее они следуйте аналогичным «путям». Мы называем это стадом, и это ключ к пониманию технического анализа.

Роберт Пректер — Принцип волн Эллиотта

2020-08-31 2020-01-07 Теория рыночных волн Роберта Пречтера. Часть 1. Типы и структура волновых паттернов Эллиота.Михаил Гипов

Типы и структура волновых паттернов Эллиотта по Пречтеру. Особенности разных волн

Дорогие друзья!

Волновая теория Эллиотта интерпретировалась по-разному за почти 90 лет своего существования. Но только две интерпретации были признаны классическим техническим анализом. Это теория Билла Вильямса, которую я подробно объяснил в двух предыдущих учебных статьях (см. Часть 1 и Часть 2), и теория Роберта Пречтера, которую я опишу в сегодняшней статье.

Структура и функции волн

В то время как Вильямс описывает два основных типа волн, импульсную (идущую по тренду) и корректирующую волну (идущую против тренда), Пректер предлагает более сложную классификацию. По волновому режиму он различает:

По выполняемой функции и относительному направлению есть:

Многие действующие формации являются движущими волнами. Однако вы также можете встретить несколько действующих волн, которые развиваются в корректирующем режиме, то есть они подразделяются на три волны или их разновидности.Как именно развиваются эти волны, вы узнаете в конце статьи. Однако все реакционные волны развиваются в корректирующем режиме.

Движущие волны

Отличительные черты этих образований заключаются в том, что внутри движущих волн волна 2 никогда не восстанавливается более чем на 100% от волны 1, а волна 4 никогда не восстанавливается более чем на 100% от волны 3. Более того, волна 3 всегда движется. за пределами конца волны 1. Кроме того, волна 3 часто является самой длинной и никогда не самой короткой из трех действующих волн (1, 3 и 5) движущей волны

Есть два типа движущих волн:

• импульсов ,

• диагональных треугольников.

Разберем каждый тип.

Импульсные волны

Импульсные волны являются наиболее распространенным типом движущих волн. В импульсе волна 4 не перекрывает волну 1. Если это происходит на рынках с кредитным плечом (где используются заемные средства), перекрытие обычно ограничивается дневными и внутридневными колебаниями цен и даже в этом случае крайне редко. Второе обязательное условие — действующие подволны 1, 2 и 3) импульса сами являются мотивом, а подволна 3 всегда является импульсом.

Расширение

Большинство импульсных волн содержат так называемые расширения. Расширения — это удлиненные импульсы с увеличенными подразделениями. В таких случаях гораздо удобнее считать девять волн, а не пять для последовательности, с которой мы знакомы из предыдущих статей.

На графике BTCUSD отображается девятиволновая формация. В этом случае волна 3 является продолжением, которое далее подразделяется на дополнительные сегменты для уверенности.

Я должен отметить, что трейдеры могут поначалу с трудом определить, какая волна в последовательности является расширением.К счастью, это не критический недостаток, поскольку в системе Эллиотта счет до девяти и счет до пяти имеют одинаковое техническое значение.

Однако не следует игнорировать удлинения, поскольку они дают полезный ориентир для ожидаемой длины предстоящих волн. Например, если первая и третья волны примерно равны по длине, пятая волна, вероятно, будет затяжной волной. И наоборот, если волна 3 расширяется, пятая волна должна быть простой и короткой.

Усечение

Пректер называет пятую волну усечением, если пятая волна не выходит за пределы конца третьей.Усечение часто происходит после очень сильного всплеска на третьей волне. Чтобы убедиться, что это усеченная волна, а не расширенная коррекция, мы должны разделить ее на пять подволнов. Давайте посмотрим на пример.

15-минутный график BTCUSD показывает сильный рост цены на первой и третьей волнах. После этого усилия быков недостаточно, чтобы дать сильный импульс на заключительной волне. Обрезка пятой волны подтверждается ее делением на пятиволновую последовательность более низкой степени.

Диагональные треугольники

Диагональный треугольник — это мотив, но не импульс, так как он имеет одну или две корректирующие характеристики. Диагональные треугольники заменяют импульсы в определенных местах волновой структуры.

Правило импульса актуально для диагональных треугольников. Никакая реакционная субволна полностью не повторяет предыдущую активную субволну, а третья субволна никогда не бывает самой короткой. Однако диагональные треугольники — единственные пятиволновые структуры в направлении основного тренда, внутри которых четвертая волна почти всегда перемещается на ценовую территорию (т.е., перекрытия) волна одна. В редких случаях диагональный треугольник может заканчиваться усечением.

Конечная диагональ

Этот паттерн часто заменяет пятую волну, если на третьей волне было сильное ценовое движение. Это может редко происходить в положении волны C формаций A-B-C. Они появляются только как последняя волна «C» в двойных или тройных тройках (будет рассмотрено позже).

Отличительной чертой оконечных треугольников является их клиновидная форма внутри двух сходящихся линий. Все подволны внутри паттерна, как действующие, так и противодействующие, состоят из «троек».

На часовом графике цены BTCUSD есть конечный треугольник. Он находится в позиции пятой волны. Согласно правилу, это пятиволновое клиновидное образование, отмеченное синими линиями, которое сходится внутри двух красных линий, пересекающих вершины.

Замечу, что пятая волна не всегда заканчивается внутри канала. Оно может закончиться коротким «перебросом», то есть кратковременным разрывом линии тренда, соединяющей конечные точки первой и третьей волн, часто сопровождается большим объемом.В редких случаях вершина пятой волны ниже линии тренда сопротивления.

Бычий треугольник сигнализирует о развороте тренда. Обычно за ним следует резкое снижение, которое на графике отмечено красной стрелкой. Соответственно, медвежий треугольник указывает на скорое движение цены вверх.

Ведущая диагональ

Треугольник может появиться в самом начале формации, в позиции волны 1. В таких случаях она называется ведущей диагональю. В отличие от конечной диагонали со структурой 3-3-3-3-3, ведущая диагональ имеет классический узор 5-3-5-3-5.Этот паттерн передает своего рода сообщение о продолжении тренда, в отличие от трехволновых подволн, которые обычно появляются перед разворотом тренда. Главный ключ к распознаванию этой модели — решительное замедление изменения цены в пятой подволне по сравнению с третьей.

На часовом графике BTCUSD есть сегмент пятиволновой формации, первая волна которой является ведущей диагональю. Чтобы подтвердить наше предположение, перейдем к более короткому таймфрейму и изучим структуру треугольника.

Как видите, пятиволновую формацию легко разделить на волновые последовательности меньшей степени. В позиции волны 1 имеется пятиволновый паттерн, вторая волна представляет собой трехволновую последовательность, третья волна состоит из пяти волн, четвертая — трехволновая структура, а пятая волна состоит из пяти волн ( отмечены фиолетовыми линиями на графике). Итак, фигура 5-3-5-3-5 соответствует ведущей диагонали.

Все описанные выше паттерны, за исключением ведущей диагонали, сигнализируют о развороте тренда.Иногда они встречаются внутри одной и той же формации, например, конечная диагональ и усеченная пятая волна. В этом случае давление в направлении, противоположном продолжающемуся тренду, увеличивается.

Корректирующие волны

Согласно Роберту Пречтеру, единственное правило для корректирующих паттернов состоит в том, что исправлений никогда не бывает пятерок. Только движущие волны пятерки. Может быть начальное пятиволновое движение против более крупного тренда, но оно никогда не является концом коррекции, а только ее частью.

Корректирующие процессы бывают двух стилей.Сразу же наблюдаются резкие коррекции, когда они круто наклоняются против более крупного тренда. Есть также так называемые боковые коррекции, которые труднее обнаружить. Эти корректирующие движения представляют собой движение, которое возвращается к исходному уровню или превышает его, создавая таким образом общий вид сбоку.

Существует четыре основных типа корректирующих паттернов, каждый из которых подразделяется на несколько категорий:

• Зигзаги;

• Квартиры;

• Треугольники;

• Комбинированные конструкции.

Зигзаги

Зигзаги имеют структуру 5-3-5, могут быть одинарные, двойные или тройные зигзаги. Одиночный зигзаг — это самый простой узор, который обычно обозначается буквами A-B-C. Вильямс называет этот паттерн простой коррекцией. Последовательность субволнов — 5-3-5, и вершина волны B заметно ниже, чем начало волны A. Зигзаг на медвежьем рынке часто называют перевернутым зигзагом.

Часовой график BTCUSD представляет собой обычный зигзаг. Обратите внимание, что вершина волны B заметно ниже начала волны A.

В некоторых случаях коррекция может состоять из двух или даже трех зигзагов подряд, каждый зигзаг отделяется промежуточной «тройкой». Эти образования называются двойным зигзагом или тройным зигзагом. Обычно они появляются, когда первый зигзаг не достигает своей нормальной цели. Prechter маркирует двойные зигзаги W-X-Y, где W — первый зигзаг ABC, Y — второй. X в этом случае обозначает связующую волну. Если есть расширенная коррекция, она может быть отмечена W-X-Y-X-Z, где Z обозначает третий зигзаг ABC.

На диаграмме выше изображен тройной зигзаг. Красные линии отмечают три одиночных зигзага подряд, синие линии отмечают соединяющиеся тройки.

Квартиры

Эти образования подразделяются на три категории: обычные, расширенные и текущие. В отличие от зигзагов, плоские коррекции имеют последовательность субволнов 3–3–5. Поскольку первой действующей волне, волне A, не хватает силы, чтобы развиться в полную пятиволновую формацию, как это происходит в зигзагообразной форме, реакция волны B, что неудивительно, похоже, унаследовала этот недостаток давления против тренда и завершается около начала волна А.Волна C, в свою очередь, обычно заканчивается немного ниже, чем конец волны A, а не значительно дальше, как это происходит зигзагами. На медвежьем рынке паттерн тот же, но инвертированный.

Плоские коррекции обычно ослабляются сильным более крупным трендом и, таким образом, практически всегда предшествуют или следуют за расширениями. Следовательно, чем мощнее основной тренд, тем короче может быть флэт.

Самый распространенный тип — расширенный флэт, максимум которого превышает крайнюю точку предыдущей импульсной волны.Итак, вершина волны B находится выше (или выше на медвежьем рынке) начального уровня волны A.

На графике выше показан расширенный флэт. Его структура выделена красными линиями. Вершина волны B находится выше вершины пятой волны (начальная точка волны A). При этом первые два сегмента формации — тройки, а третья волна содержит пять волн меньшей степени. Волны меньшей степени отмечены на графике синими линиями.

В регулярной плоской коррекционной модели, представленной на приведенном выше графике, вершина волны B примерно равна вершине предыдущего импульса, а волна C заканчивается немного дальше пика волны A.Эти узоры встречаются реже, чем расширенные квартиры. Я обозначил на графике красными линиями обычную квартиру. Начальный и конечный уровни волны A I отмечены горизонтальными фиолетовыми линиями.

Еще реже встречается так называемое набегание. В этом паттерне волна B заканчивается далеко за началом волны A, как в расширенной плоскости, но волна C не может достичь пика волны A, что выглядит немного короче. В этом случае силы в направлении более крупного тренда настолько сильны, что паттерн не может развернуться до полной коррекции и искажается в этом направлении.

При анализе особенно важно, чтобы бегущий флет соответствовал структуре паттерна 3-3-5. Если, например, волна B состоит из пяти волн, а не из трех, она, скорее всего, будет первой волной восходящего импульса следующей более высокой степени. Еще одна особенность этой формации заключается в том, что ей должен предшествовать сильный, быстрый импульс, который формирует бегущий флет.

Пректер говорит, что почти нет примеров подобной коррекции в ценовой записи.Поэтому неудивительно, что мне не удалось найти на графике цены BTCUSD пример работающей плоской коррекции.

Горизонтальные треугольники

О диагональных треугольниках я уже писал. А теперь изучим их аналоги, разворачивающиеся в виде бокового движения.

Треугольники содержат пять перекрывающихся волн, которые подразделяются на трехволновые последовательности меньшей степени. Наконец, есть паттерн 3-3-3-3-3, который обозначен как A-B-C-D-E.

Есть две основных разновидности треугольников: сужающиеся и расширяющиеся.Чаще встречаются сужающиеся треугольники, они делятся на три типа:

• По возрастанию. На медвежьем рынке вершина плоская, а основание повышается.

• По убыванию. Верх опускается, низ плоский.

• Симметричный. Верх опускается, низ поднимается.

На приведенном выше графике изображен сужающийся треугольник. Красные линии отмечают основные волны в формации. Обе синие линии, соединяющие вершины треугольника, постепенно сходятся, поэтому можно сделать вывод, что это сужающийся симметричный треугольник.

Вариантов более редкого расширяющегося треугольника нет.

На этом рисунке изображен расширяющийся треугольник, образованный во второй волне импульса. Его волны отмечены красными линиями, границы отмечены синими линиями. В отличие от сужающегося треугольника, первые волны в этом перекрываются следующими. Эллиотт также назвал эти образования обратными треугольниками.

Волна B в сужающемся треугольнике часто превышает начало предыдущей импульсной волны. В этом случае, как и в случае с квартирами, треугольник можно назвать бегущим треугольником.

Еще один важный момент. Узор 3-3-3-3-3 для треугольников не обязателен. Волна C обычно разворачивается в более сложную структуру, чем другие, и может принимать форму регулярной или расширенной плоскости или нескольких зигзагов. В редких случаях волна E состоит из пяти подволн и представляет собой треугольник.

Треугольники очень часто встречаются в позициях до финальной рабочей волны. Если треугольник является четвертой волной в импульсе, пятая волна должна быстро покрыть расстояние, примерно равное самой широкой части треугольника.Эллиотт использовал слово «толчок» для обозначения этой быстрой короткой движущей волны, следующей за треугольником. Если пятая волна, следующая за треугольником, проходит мимо нормального измерения тяги, это сигнализирует о вероятной затяжной волне.

В редких случаях вторая волна импульса может развиваться как треугольник, как в приведенном выше примере. Такие треугольники часто являются частью более крупной корректирующей формации или комбинации.

Корректирующие комбинации

Корректирующие комбинации могут состоять не только из одинаковых рисунков, например зигзагов, но и из разных рисунков, например, из комбинации зигзагов и плоских участков.В этом случае их называют «двойные тройки» и «тройные тройки». Эти образования структурированы и помечены как сложные зигзаги, то есть за первым простым корректирующим паттерном следует реакционная волна, которая может принимать форму любого корректирующего паттерна, но чаще всего является зигзагом; Затем идет вторая коррекционная волна и в конце третья, между которыми находится реакционная волна.

Чаще всего двойные тройки и тройки имеют горизонтальный характер. Итак, первый простой паттерн чаще всего имеет достаточный ретрейсмент и в дальнейшем может быть обозначен как цель.Кроме того, в комбинации никогда не бывает более одного зигзага или более одного треугольника.

Ортодоксальные вершины и низ

Обычно конец паттерна совпадает с ценовым экстремумом, но иногда это правило не работает. В этих случаях экстремум цены называется фактическим максимумом или минимумом цены, а конец модели называется «ортодоксальной» вершиной или основанием.

Ярким примером такой формации является пятиволновая последовательность с усечением. Приведу еще один пример использования графика BTCUSD.

Пик пятой волны находится за вершиной третьей волны. Следовательно, реальный ценовой максимум — это конец третьей волны, а ортодоксальная вершина — это конец пятой волны.

Действующие корректирующие волны

Я писал о функциях, которые выполняют волны, и о способах структурного развития, которым они подвергаются. В процессе изучения волн вы, вероятно, заметите, что некоторые действующие волны развиваются в корректирующем режиме. Это:

• волн 1, 3 и 5 по конечной диагонали;

• волна A в плоской коррекции;

• волн A, C и E в горизонтальном треугольнике;

• волн W и Y в двойных зигзагах и двойных коррекциях;

• волна Z в тройных зигзагах и тройных коррекциях.

Мы будем называть эти волны действующими коррекционными волнами.

Это все для части 1, где вы узнали больше о теории волн Эллиотта, функциях волн и их структуре. В следующей обучающей статье мы изучим сигналы, которые являются проводником чередования волн.

Желаю удачи и хорошей прибыли!

---

П.С. Понравилась моя статья? Поделись в соцсетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и комментируйте ниже.Буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь. Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира.
• Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex. Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
• Telegram чат для трейдеров: https: // t.мне / liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли.
• Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и прочими полезными вещами для трейдеров https://t.me/liteforex

График цены BTCUSD в режиме реального времени

Содержание этой статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex. Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям в целях Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}})

Принципы волн Эллиотта — Фрост, А.Дж. и Пректер, Роберт Р.

Скачать The Elliott Waves Principles — Frost, A.J & Prechter, Robert R …

Урок 1: Введение в принцип волн В принципе волн Эллиотта — критическая оценка, Гамильтон Болтон сделал вступительное заявление: По мере того, как мы продвигаемся через один из самых непредсказуемых экономических климатов, который только можно себе представить, включая депрессию, крупную войну, послевоенное восстановление и бум Я отметил, насколько хорошо волновой принцип Эллиотта вписался в жизненные факты по мере их развития, и, соответственно, получил больше уверенности в том, что этот принцип имеет хороший коэффициент базовой ценности.«Волновой принцип» — это открытие Ральфа Нельсона Эллиотта о том, что социальное или массовое поведение меняется в узнаваемых моделях. Используя данные фондового рынка в качестве основного инструмента исследования, Эллиотт обнаружил, что постоянно меняющаяся траектория цен на фондовом рынке обнаруживает структурный дизайн, который, в свою очередь, отражает основную гармонию, заложенную в природе. На основе этого открытия он разработал рациональную систему анализа рынка. Эллиотт выделил тринадцать моделей движения или «волн», которые повторяются в данных о рыночных ценах и имеют повторяющуюся форму, но не обязательно повторяются во времени или по амплитуде.Он назвал, определил и проиллюстрировал образцы. Затем он описал, как эти структуры соединяются вместе, образуя более крупные версии тех же паттернов, как они, в свою очередь, соединяются, образуя идентичные паттерны следующего большего размера, и так далее. Таким образом, вкратце, волновой принцип — это каталог ценовых моделей и объяснение того, где эти формы могут возникать на общем пути развития рынка. Описания Эллиотта представляют собой набор эмпирически выведенных правил и руководств для интерпретации рыночных действий.Эллиотт заявил о прогностической ценности Волнового принципа, который теперь носит название «Волновой принцип Эллиотта». Хотя это лучший из существующих инструментов прогнозирования, Волновой принцип не является в первую очередь средством прогнозирования; это подробное описание поведения рынков. Тем не менее, это описание дает огромное количество знаний о положении рынка в пределах поведенческого континуума и, следовательно, о его вероятном дальнейшем пути. Основная ценность волнового принципа заключается в том, что он предоставляет контекст для анализа рынка.Этот контекст обеспечивает как основу для дисциплинированного мышления, так и видение общего положения и перспектив рынка. Иногда точность определения и даже прогнозирования изменений направления почти невероятна. Принципу волн следуют многие области массовой человеческой деятельности, но чаще всего он применяется на фондовом рынке. Действительно, один только рассматриваемый фондовый рынок гораздо важнее, чем кажется сторонним наблюдателям. Уровень совокупных цен на акции — это прямая и непосредственная мера популярной оценки совокупных производственных возможностей человека.То, что эта оценка имеет форму, имеет глубокие последствия, которые в конечном итоге произведут революцию в социальных науках. Однако это обсуждение в другой раз. R.N. Гений Эллиотта заключался в прекрасно дисциплинированном умственном процессе, подходящем для изучения графиков промышленного индекса Доу-Джонса и его предшественников с такой тщательностью и точностью, что он мог построить сеть принципов, охватывающих все рыночные действия, известные ему до середины 1940-х годов. В то время, когда индекс Доу-Джонса находился на уровне 100, Эллиотт предсказал большой бычий рынок на следующие несколько десятилетий, который превзойдет все ожидания в то время, когда большинство инвесторов считали невозможным, чтобы индекс Доу-Джонса даже лучше своего пика 1929 года.Как мы увидим, феноменальные прогнозы фондового рынка, некоторые с точной точностью на годы вперед, сопровождали историю применения подхода волн Эллиотта. У Эллиотта были теории относительно происхождения и значения обнаруженных им паттернов, которые мы представим и расширим в Уроках 16-19. А пока достаточно сказать, что модели, описанные в Уроках 1–15, выдержали испытание временем. Часто можно услышать несколько различных интерпретаций состояния Волны Эллиотта на рынке, особенно когда недавние эксперты проводят поверхностные, неформальные исследования средних значений.Однако большинства неопределенностей можно избежать, ведя графики как в арифметической, так и в полулогарифмической шкале, а также следя за соблюдением правил и рекомендаций, изложенных в этом курсе. Добро пожаловать в мир Эллиотта. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Согласно Волновому принципу, каждое рыночное решение производится на основе значимой информации и дает значимую информацию. Каждая транзакция, будучи одновременно следствием, входит в структуру рынка и, передавая данные транзакции инвесторам, присоединяется к цепочке причин поведения других.Этот цикл обратной связи регулируется социальной природой человека, и, поскольку он имеет такую ​​природу, процесс порождает формы. Поскольку формы повторяются, они имеют прогностическую ценность. Иногда кажется, что рынок отражает внешние условия и события, но в других случаях он полностью отделен от того, что большинство людей считает причинными условиями. Причина в том, что у рынка есть собственный закон. Это не продвигается линейной причинностью, к которой человек привыкает в повседневном жизненном опыте.Рынок также не является циклически ритмичной машиной, как некоторые заявляют. Тем не менее, его движение отражает структурированную формальную прогрессию. Этот прогресс разворачивается волнообразно. Волны — это модели направленного движения. Более конкретно, волна — это любая из моделей, которые естественным образом возникают в соответствии с Принципом волн, как описано в Уроках 1–9 этого курса. Пятиволновая модель На рынках прогресс в конечном итоге принимает форму пяти волн определенной структуры. Три из этих волн, обозначенные цифрами 1, 3 и 5, фактически влияют на направленное движение.Они разделены двумя прерываниями против тренда, которые обозначены цифрами 2 и 4, как показано на Рисунке 1-1. Эти два прерывания, по-видимому, необходимы для общего направленного движения.

Рисунок 1-1 R.N. Эллиотт специально не заявлял, что существует только одна преобладающая форма, модель «пяти волн», но это, несомненно, так. В любой момент рынок может быть идентифицирован как находящийся где-то в основной пятиволновой модели с наибольшей степенью тренда. Поскольку пятиволновая модель является преобладающей формой рыночного прогресса, все остальные модели включаются в нее.

Волновой режим Существует два режима развития волн: движущая и корректирующая. Движущие волны имеют пятиволновую структуру, а корректирующие волны — трехволновую или ее разновидности. Мотивный режим используется как пятиволновым паттерном на Рисунке 1-1, так и его однонаправленными компонентами, то есть волнами 1, 3 и 5. Их структуры называются «движущими силами», потому что они мощно движут рынком. Корректирующий режим используется во всех прерываниях противотренда, включая волны 2 и 4 на Рисунке 1-1.Их структуры называются «корректирующими», потому что они могут выполнить только частичный откат или «коррекцию» прогресса, достигнутого любой предыдущей движущей волной. Таким образом, эти два режима фундаментально различаются как по своим ролям, так и по конструкции, как будет подробно описано в этом курсе. Урок 2: Подробности полного цикла В своей книге 1938 года «Принцип волн» и снова в серии статей, опубликованных в 1939 году журналом «Финансовый мир», Р. Эллиотт указал, что фондовый рынок развивается в соответствии с основным ритмом или паттерном из пяти волн вверх и трех волн вниз, чтобы сформировать полный цикл из восьми волн.Паттерн из пяти волн вверх, за которыми следуют три волны вниз, показан на Рисунке 1-2.

Рисунок 1-2 Один полный цикл

Каждый может изучить принцип волн :: Elliott Wave International

Модель финансовых рынков на основе волн Эллиотта может показаться устрашающей, но я думаю, вы обнаружите, что если вы посмотрите, ее основные концепции сможет понять даже ребенок. Итак, сегодня мы собираемся познакомить вас с анализом волн Эллиотта на трех уровнях. Мы начнем с девятилетнего ребенка, затем перейдем к студенту колледжа и закончим с экспертом.Так что, если вам было интересно, что именно такое волны Эллиотта и как они могут помочь вам получить преимущество на рынках, тогда откройте для себя способ взглянуть на рынок, который полностью отличается от того, к чему привыкло большинство людей. , но это подход, дополненный полезными идеями, которые вы можете использовать для понимания рынков лучше, чем даже большинство профессиональных трейдеров. Итак, приступим.

Привет, Сет, я Мэтт. Рад встрече. Как дела? Потрясающие.Я тоже. Сегодня мы поговорим о финансовых рынках. Вы когда-нибудь слышали о фондовом рынке? Потрясающие. Что ж, мы собираемся поговорить о финансовых рынках, в частности о модели колебаний цен на финансовых рынках волн Эллиотта. Это довольно сложно, но мы собираемся все это разбить, и на самом деле суть в шаблонах. Итак, Сет, ты раньше видел образец? Да, конечно, правда? Какой пример узора вы видели? Как квадрат, квадрат, треугольник, треугольник, квадрат, квадрат, треугольник.Это прекрасно, правда? Просто несколько повторяющихся форм. Да, все подряд, и что круто в шаблонах, так это то, что если вы можете распознать шаблон, тогда вы знаете, что будет дальше. Да, вы можете предсказать. Итак, мы вместе рассмотрим некоторые закономерности. Вы готовы к этому?

Да. Хорошо, давайте принесем сюда большую доску и посмотрим. Хорошо, Сет, давайте взглянем на образец здесь. И это довольно знакомо, потому что это похоже на шаблон, о котором вы говорили ранее.Итак, у нас есть ряд форм. Итак, что это за первая фигура? Площадь. Конечно, и за ним следует кружок. Хорошо, теперь давайте взглянем на вторую строку здесь. Похоже на то, что сначала у нас есть квадрат, затем круг, затем квадрат, затем круг. Кроме того, отсутствуют две формы. Так что, если хотите, я передам этот iPad вам, Сету, и предложу вам нарисовать фигуры, которые будут следующими в этом шаблоне. Действуй. Хорошо, у нас есть квадрат, а затем круг.Хорошо, давайте посмотрим, правильно ли вы поняли.

Хорошо. Сет. Можете ли вы сыграть небольшую барабанную дробь на штанах? Отлично. Хорошо, поехали. И правильный ответ — квадрат и круг. Ты сделал это. Итак, Сет, как вы узнали, что следующие предметы были квадратом? Круг? Потому что каждый узор — это квадрат. А затем круг квадратный круг. Квадратный круг. Да уж. И как только вы определите эту закономерность, тогда вы узнаете, что будет дальше. Вы можете предсказать. Итак, закономерности могут привести к предсказуемости, точно так же, как это предсказание, которое вы сделали там.Хорошо, давайте посмотрим на паттерн другого типа. Итак, у нас есть ряд чисел, а затем ряд букв внизу. Опять же, у нас есть шаблон. У нас есть один, два, три, четыре, но у нас снова есть некоторые недостающие элементы. Итак, Сет, я попрошу тебя вернуть iPad и заполнить недостающие элементы.

Получил пятерку, затем A, B и C. Отлично. Что ж, большое спасибо, Сет. Вы довольно быстро это написали. Вы вполне уверены в своем ответе.Ладно? И вы должны быть упрямыми. Что ж, вот что я тебе скажу, Сет, мы можем сделать это немного интереснее. На финансовых рынках люди инвестируют, и если они правы, у них есть шанс заработать немного денег. У нас нет денег, чтобы ты мог их вложить сегодня, Сет, но у нас есть кое-что, что могло бы быть даже лучше. Хотите знать, что это? Да. Ладно. Ты знаешь, что это? АА писк. Это писк. Теперь я понимаю, что вам нравятся эти? Да уж. Потрясающие. Что ж, Сет, это твое. Мы пока не хотим его есть.Держись за это. Вот сделка, Сет. Если хочешь, можешь вложить в это заглядывание. Финансовые рынки всегда связаны с рисками. Так что, если вы ошиблись, вы потеряете зрение. Но если вы все сделаете правильно, вы получите дополнительный сигнал. Так что бы ты хотел сделать, Сет?

Хотите рискнуть? Да. Потрясающие. Давай сделаем это. Хорошо, поэтому вы говорите, что следующий элемент в последовательности — это пятерка, за которой следуют A, B и C. Хорошо. Ставки довольно высоки. Посмотрим, что у нас есть пятерка, за которой идут A, B и C.Итак, Сет, у вас есть модель, которую вы можете предсказать, и если вы можете предсказать, пока у вас есть шанс получить некоторую прибыль. Так что держитесь за эту прибыль прямо сейчас. Я думаю, нам нужно поднять ставки. У тебя все отлично, правда? Это довольно просто. Да уж. И я увидел, что это здесь, то же самое и то же самое. Абсолютно. Вы видели образец, вы знали, что он повторяется, и поэтому вы знали, что будет дальше. Давайте сделаем то, что посложнее. Хорошо. Сет — это идеализированная версия графика цен финансового рынка.Ладно. Итак, мы видим, что цены растут, цены падают, поднимаются, падают и так далее. А теперь Юг, я сказал вам, что узор, мы только что видели, что один, два, три, четыре, пять ABC каким-то образом действительно был изображен на этом экране. Есть идеи, как это сделать? Это довольно сложно, правда? Да уж. Ладно. Что ж, позвольте мне дать вам подсказку. Ладно. Что, если бы я сказал вам, что эта первая волна была одной? Да уж.

Вторая волна вниз была две. Как бы понять, как это происходит. Хорошо. Я скажу вам, почему бы вам не заглянуть туда? Я отдам тебе iPad.Куда пойдут трое? Хорошо. Вы положили туда троих. Я думаю, вы это умеете. Так что давайте действительно поднимем ставки. У вас есть два взгляда, но если вы можете обозначить остальную часть этой диаграммы, вы можете получить неплохой звук целой коробки взглядов? Хорошо, рискнем. То, что идет после трех, четырех и после четырех, поднимается наверх. А потом, что было после раз, два, три, четыре, пять. У нас была буква «А», за которой следовала «В», а за ней шел С. Сет, это совершенно верно. Теперь, прежде чем я дам вам это, давайте подведем итоги.Что вы узнали сегодня о паттернах?

Что они должны быть в порядке, и иногда бывает трудно получить, если нравится, вот так.

Да, шаблоны могут быть сложными, но если вы в состоянии разобраться и выяснить, что это за шаблон, тогда вы можете предсказать, как вы это сделали здесь, и если вы можете предсказать, тогда у вас есть шанс чтобы получить некоторую прибыль. Итак, эта прибыль ваша. Наслаждайся ими. Если хотите, можете немного заглянуть.И хотите верьте, хотите нет, но мы только что изучили основной строительный блок каждого финансового рынка, ценовую модель на планете. Мы объясним, когда встретим Даниэль, студентку колледжа в нашем следующем сегменте. Хорошо, ты должен откусить от одного из них. Боже мой. Они выглядели так восхитительно. Он там сидит. Бум. Да уж. Как это на вкус? Довольно хорошо. О боже, я бы хотел иметь рынок, в который я мог бы инвестировать, чтобы получить один из них.

Привет, Даниэль, приятно познакомиться. Рад встрече.Я так понимаю, ты студент колледжа. Да уж. Отлично. Какой ты год, я первокурсница. Первокурсники сейчас в колледже. Вы выбрали специальность? Вы все еще решаете?

В настоящее время я изучаю дошкольное образование, но это может измениться. Абсолютно.

Ну, сегодня мы собираемся немного поучить, немного поучать. Надеюсь, мы тоже немного повеселимся. Есть ли у вас какой-то интерес к финансовым рынкам?

Честно говоря, я об этом особо не задумывался.

Ага. Ладно. Но вы слышали о фондовом рынке раньше? Да. Ладно. Вы знаете, в Нью-Йорке есть большая биржа, где люди торгуют акциями. Хорошо, отлично. Теперь, когда речь идет о ценах на фондовом рынке, почему вы думаете, что цены могут расти и падать? Любая идея?

Все меняется. Я полагаю, что некоторые вещи становятся более или менее ценными.

Да, и это довольно близко к традиционному взгляду на финансовые рынки.Я имею в виду, что у людей есть самые разные представления о том, почему цены могут колебаться. Аргумент, который, как мы обнаружили, наиболее согласуется с данными, состоит в том, что цены на финансовых рынках в значительной степени идут в такт своему собственному барабану. Они делают свое дело, у них свой ритм, свой собственный паттерн, и мы думаем, что знаем, что это за паттерн. Так что, если вы готовы, мы принесем сюда большую доску и посмотрим на нее. Звучит неплохо? Звучит неплохо. Итак, это идеализированная картина финансового рынка. Итак, мы видим, что цены растут, а не падают, чем повышаются, и так далее.Затем они определенным образом поднимаются и опускаются. Они движутся вверх и вниз по пяти волнам, которые мы называем волнами, которые в целом продвигаются в одном направлении, в данном случае вверх. За ними следуют три волны, обозначенные ABC, которые движутся в противоположном направлении, в данном случае вниз. Это Волна Эллиотта, она была обнаружена аналитиком по имени Р. Н. Эллиотт в 1930-х годах, и одна из замечательных вещей в ней заключается в том, что эта модель повторяется. Итак, даже если мы не нарисовали его на экране после этого пятиволнового продвижения в трехволновой коррекции, у нас будет еще один пятиволновый прогресс сразу после него.Итак, давайте посмотрим на это, не так ли? Ладно. Итак, здесь мы взяли тот же образец, который видели раньше, и повторили его несколько раз. Так что, если бы мы начали здесь, например, у нас была бы первая волна, первая волна вверх, за которой последует вторая волна. Затем мы поднимаемся в третьей волне, и Даниэль, ваш почерк, вероятно, немного лучше моего.

Итак, я передам вам iPad и попрошу вас пометить остальную часть этой таблицы.Итак, у нас была третья волна. Итак, следующая волна будет идеальной четвертой. За ней следует пятая волна и затем после этого пятиволнового повышения, мы получаем нашу трехволновую коррекцию. Вы делаете отличные оценки A, B и C. Затем, после этих трех способов исправления, точно. Этот образец повторяется снова и снова. Итак, у нас есть волны: одна, две, три, четыре и пять вверх, а затем следует трехволновая коррекция. Который вы сейчас называете, блестящая азбука. У нас здесь еще одна нога. Один, два, три, четыре и пять. Блестяще. Ладно.Отлично сделано. Даниэль. Итак, у нас есть пять продвижений волн. У нас есть три коррекции волн, и если мы посмотрим на это, сколько пяти волн вы увидите на экране? Так будет три? Три, да?

Потому что у нас есть вот это, потом вот это после него, и, наконец, вот это последнее продвижение пяти волн. Что, если бы я сказал вам, что на самом деле есть четвертый? Видите ли, как мы могли бы здесь разместить четвертую пятую волну? Можно мне подсказку? Я могу вам намекнуть.Абсолютно. Так что, если бы я сказал, что это продвижение первых пяти волн формирует волну один на следующем более высоком уровне. Эти три волны коррекции формируют вторую волну, которую вы видите здесь? Да. Хорошо. Так куда пойдет третья волна? Так что трое будут здесь. Я абсолютно после этих следующих пяти волн, которые все вместе сформируют волну три, за которой следует волна четыре, которая пойдет сюда. Вот так здорово. Я попрошу вас нарисовать пятую волну, потому что это самая захватывающая волна.

Куда пойдет пятая волна? Отлично.Это чудесно. Итак, вы видите, что у нас есть пятиволновое продвижение в большей степени. Почему бы тебе не соединить для нас несколько точек? Почему бы нам не нарисовать одну большую волну, большую волну два, большую волну три и так далее. Отлично. Три, четыре и пять. Блестяще. Итак, если бы мы сделали прогноз для этого рынка, у нас была бы большая пятерка волны роста. Итак, что произошло после пятиволнового продвижения A, B и C. Эта коррекция ABC, трехволновая коррекция. Так что нам не нужно рисовать целиком. Давайте просто нарисуем стрелку в том направлении, в котором вы ожидаете следующего движения цен.

Ладно, молодец. Я заберу это у тебя. Так что одно дело, Даниэль, обозначить на этой диаграмме в основном учебную версию модели. И здесь можно отметить пару нюансов. Например, вы заметите, что третья волна немного длиннее, и причина этого в том, что одно из правил Эллиотта состоит в том, что для первой, третьей и пятой волн третья волна не может быть самой короткой. Мы изобразили это там, и вы видели, что этот небольшой паттерн объединяется сам по себе или повторяется, образуя тот же паттерн с большей степенью тренда.Это называется фракталом. Хорошо, теперь давайте сделаем шаг в реальный мир и посмотрим на некоторые реальные данные о ценах на финансовых рынках и посмотрим, сможем ли мы найти там ту же закономерность. Готовы? Ага. Ладно. Это график нефтяного рынка с 1999 по 2008 год, и он может показаться немного устрашающим, немного пугающим, но я думаю, что если вы начнете, вы начнете видеть здесь знакомую картину.

Итак, я собираюсь передать iPad вам, Даниэль, и спросить, не могли бы вы пометить несколько волн Эллиотта на этой диаграмме.Итак, начнем с первой волны. Отлично. Вторая волна, затем идет вторая волна. Абсолютно. Теперь вспомните, что мы сказали: третья волна не может быть самой короткой волной из первой, третьей и пятой. Итак, куда может пойти третья волна? Здесь. Здесь, наверху, он будет идти с той вершиной. Затем коррекция на четвертую волну. Отлично. Затем этот последний ход дает нам пятую волну наверху. Ладно. Сейчас это становится уже устаревшим, но после этого наступает пятиволновое продвижение? Коррекция азбуки. Наступает исправление.Итак, еще раз, давайте просто нарисуем стрелку в том направлении, в котором мы ожидаем, что цены пойдут дальше. Ладно. Итак, мы ожидаем довольно существенного движения вниз после этого пятиволнового роста.

Отлично. Я заберу у тебя этот iPad. Даниэль, это было интересное время для нефтяного рынка, потому что примерно в это время есть самые разные эксперты, аналитики и авторы, которые утверждали, что в мире заканчивается нефть. Поскольку что-то становится все более дефицитным с точки зрения спроса и предложения, то, что от этого остается, становится более ценным, верно? Итак, они говорили, что цены на нефть будут продолжать расти.Фактически, мы можем взглянуть только на некоторые из книг, которые были опубликованы примерно в то время, и призывали к еще более высоким ценам из-за этого аргумента в пользу дефицита нефти. Мы видим некоторые из названий: «За пределами нефти», «Сумерки в пустыне», «Нет газа», «Как вы можете процветать, когда нефть стоила 200 долларов за баррель в то время, когда она торговалась по 140 долларов». Так что это совсем другая точка зрения.

Эти люди ищут цены для полета на Луну, тогда как, если мы пересмотрим ваш прогноз, Даниэль, вы ожидаете совершенно противоположного.Вы ожидаете довольно резкого спада на рынке нефти, так что выбор за вами, Даниэль. Вы можете придерживаться консенсуса или придерживаться волн. Что бы вы хотели сделать? Давайте придерживаться волн. Мы будем придерживаться этого способа абсолютно. Давай сделаем это. Посмотрим, что будет дальше. Цена на нефть резко упала. Это на 78% меньше за пять месяцев. Вау. Это застало всех этих авторов, всех тех аналитиков, всех этих экспертов врасплох, но не вас, Даниэль, потому что вы застряли в волнах.Хорошо. Конечно, не каждый рынок настолько ясен или предлагает такого рода возможности, но только тот факт, что вы можете сделать такой прогноз с помощью модели волн Эллиотта, которая расходится с консенсусом, но может обнаружить подобное движение. . Это круто, правда? Да уж. Итак, что мы узнали сегодня о финансовых рынках и волнах Эллиотта? Что ж, если вы посмотрите на такой график, вы можете предсказать, что может произойти в будущем. Абсолютно. Да уж. Вы знаете эту модель цен на финансовом рынке, и если вы можете определить эту модель и знать, где вы находитесь в ней, то у вас есть шанс заглянуть за угол и сделать довольно крутые прогнозы.

Брайан, большое спасибо за то, что пришли и поговорили с нами сегодня. Рад быть здесь. Теперь вы эксперт, эллиоттицианец. Как вы пришли к волновой модели? Как вы узнали об этом? Что вас в нем привлекло?

Да, изначально он заинтересовал меня только потому, что он не был похож ни на что, что я когда-либо использовал в своей торговле или инвестировании. Тогда я думаю, что действительно привлекло мое внимание, так это простота и практичность модели.Я просто по натуре минималист. Мне нравится делать жизнь простой, и это действительно соответствует моей личности. Я помню, когда я впервые начал узнавать о волнах Эллиотта, я нашел старую речь Боба Претера, я думаю, это было еще в восьмидесятых. Он просматривал некоторые прогнозы, которые он делал в то время в индексе Доу-Джонса. Это был семинар, но он просматривал некоторые сделанные им прогнозы в реальном времени. Знаете, это было не так, он не вышел и не сказал: «О, я бычий или медвежий». На самом деле он говорил: «Хорошо, цены, если я прав, цены должны опуститься до этого уровня».

Тогда они должны сплотиться до минимального уровня здесь, и тогда они, вероятно, будут неудачей. На каждом этапе своего пути он выходит на рынок в пределах одного или двух процентов. Затем в конце речи он сказал то, что, я думаю, он только наполовину пошутил, когда он сказал, знаете ли, чтобы делать такие прогнозы, все, что нам действительно нужно, это умение считать до пяти. Это опять же, это только полушутя. Я имею в виду, что требуется много времени, чтобы выучить правила, выучить рекомендации и включить их в свою торговлю.Но как только вы действительно поймете, на что смотрите, вы можете открыть диаграмму и увидеть эти модели без особых усилий. И это действительно так. Иногда это не намного сложнее, чем считать до пяти.

Ага. Фактически, сегодня мы видели несколько примеров этого. Теперь, когда вы думаете о том, как вы смогли использовать волновую модель как аналитик или даже как трейдер, какое преимущество она дала вам? Что это позволяет делать?

Да, там есть о чем поговорить.Думаю, было бы полезно просто поговорить о моем развитии как аналитика и трейдера. Изначально меня никогда не привлекал фундаментальный анализ. Некоторые из них, я говорю о типе инвестиций в стиле Уоррена Баффета, мне показалось скучным. Знаете, мне не нравится просматривать финансовые отчеты и тому подобное. Так что меня сразу же заинтересовал технический анализ, и я проглотил все книги. Есть знаменитая работа Эдвардсона МакГи, своего рода Библия технического анализа.Я научился использовать все эти графические модели в импульсах и расхождениях, а также все эти математические инструменты. Я все же обнаружил, что я абсолютно ужасный трейдер. Я понял, что даже если вы можете, вы можете посмотреть на рынок и сделать отличный прогноз. Если у вас на кону свои деньги, весь ваш анализ просто улетучится.

Верно? Это эмоциональный компонент, в котором волновое моделирование действительно помогло мне в каком-то смысле, оно как бы спасает вас от вас самих и заставляет дисциплинировать недисциплинированного трейдера.Один из способов, который мне нравится, — это то, что вы можете обозначить позицию еще до того, как войдете в нее. Вы можете знать конкретно, хорошо, я вижу паттерн, который я узнаю, и собираюсь торговать по нему. Будь то дневной график, недельный график, часовой график, и вы можете сказать, хорошо, вот где я собираюсь войти в позицию. Это то, что я сделаю ожидаемым шагом. Итак, я могу рассчитать эту награду и именно здесь я понимаю, что ошибаюсь. Здесь то, что я увидел, было совсем не тем, чем было.Я могу выйти сюда, чтобы рассчитать определенный риск и определенную награду, и у разных трейдеров есть разные представления о том, каким должен быть этот коэффициент. Но вы можете наметить всю свою сделку еще до того, как откроете позицию. По крайней мере, это для меня, и я думаю, что многие трейдеры проходят через тот же опыт. Это действительно заставляет вас соблюдать дисциплину.

Да, и это очень важно как для трейдера, так и для аналитика — иметь возможность сказать: «Хорошо, вот ключевой уровень.Мы знаем, что если мы выйдем на этот уровень, то нам придется пересмотреть прогноз. В яблочко. Что еще мне нравится в волновой модели, так это то, что она избавляет вас от бедствий экстраполяции тренда, верно? Ранее мы видели пример на нефтяном рынке, где у нас есть целый поток традиционных аналитиков, которые просто экстраполируют эту тенденцию снова и снова, но с волновой моделью вы можете экстраполировать фрактал и увидеть эти большие движения. раньше, чем кто-либо еще.

Это также интересно, потому что это естественно противоположное.Вы знаете, когда вы видите движение пяти волн вверх, и вы начинаете видеть, как каждый аналитик на планете просто говорит: эй, это просто продолжение выхода на этот рынок. Это явный признак того, что что-то должно измениться.

Теперь давайте поговорим немного подробнее о том, что позволяет делать волновая модель. Это было бы довольно сложно сделать с любым другим методом. Ага, давайте посмотрим на графики. Звучит неплохо.

Верно, то, что мне больше всего нравится в волновой модели, это то, что она действительно помогает контекстуализировать рыночное действие, и этот контекст исходит из того факта, что у нас есть эта фрактальная модель.У нас есть базовая базовая модель, которая проявляется почти на всех уровнях тренда. Я принес несколько графиков, чтобы показать, что слева я смотрю только на тиковые данные индекса Доу-Джонса, верно? Мы смотрим на три минуты с 3:56 по восточному поясному времени до 3:59 по восточному поясному времени. Это случилось 6 октября 1997 года, и вы можете увидеть основную картину. У нас есть пятиволновое продвижение, и это продвижение корректируется трехволновым понижением. Мы можем выносить это так далеко, как захотим.У нас есть почасовые данные. Каждый столбик представляет один час торговли в Dow. У нас есть то же пятиволновое повышение и такое же трехволновое снижение, мы можем пойти дальше с ежедневными данными.

Это дневные бары. Каждый бар представляет собой один торговый день, и у нас одинаковое пятиволновое повышение и трехволновое снижение, так же, как и с недельными данными. Итак, что удивительно в «Волнах Эллиотта», так это то, что они обеспечивают этот контекст, и они принимают рынок, который часто бывает таинственным и кажущимся хаотичным, и делают рынки понятными.Вы можете оглянуться на странные рыночные данные. В 87-м была знаменитая авиакатастрофа. Мы можем посмотреть, как вы ранее показывали график цен на нефть. Вы можете посмотреть на финансовый кризис 2008 года. И вы смотрите на эти вещи и думаете, что здесь происходит? Рынок делает новые исторические максимумы в один день, а на следующий день в 1987 году он упал на 25%. Финансовый кризис за период в один год рынок потеряет половину своей стоимости. Интересно то, что рассмотрение этих движений на графике в действительности ничем не отличается от взгляда на этот дневной или недельный график.Все, что происходит, — это то, что рынок отслеживает прогресс и корректирует его одновременно на всех уровнях.

Мы видели здесь так много графиков, начиная с тиковых данных и заканчивая ежечасными и недельными. Я полагаю, некоторые люди захотят узнать, Брайан, как далеко мы можем это сделать? Как, насколько можно уменьшить масштаб?

Отличный вопрос. Вопрос в том, видим ли мы это на пятиминутном графике на пятидневном, пятичасовом, пятинедельном графике, видим ли мы это также на пятидесятилетном графике или пятивековом графике? Кажется, да.Мой коллега. У нас действительно есть хорошие данные по фондовому рынку до 1700-х годов. Мой коллега взял эту диаграмму. Это британский финансовый индекс всех акций. Мы возвращаемся в 1700-е годы, и там очень часто встречается паттерн, называемый сужающимся треугольником. Здесь есть идеальное представление об этом. Все, что делает треугольник, — это пауза на рынке, верно? У вас есть три волновых движения, где цена как бы сужается сама по себе. И мы постоянно это видим на краткосрочных графиках.

На самом деле это действительно простой паттерн для торговли, потому что вы можете видеть, где это закончится, и это всегда приводит к выходу из этого паттерна вверх или вниз. Итак, мы просмотрели данные фондового рынка за 17 сотен, и у нас есть именно такая модель. Это пик 1720 года. Это знаменитый пузырь Южного моря. Я думаю, что это зацепило даже Исаака Ньютона. Вот так. Здесь мы имеем дело с двухвековым сокращающимся треугольником, который закончился во время Второй мировой войны осадой Британии.Так что это то, что действительно, я думаю, подтверждает волновую модель. У нас есть закономерность, которую мы постоянно наблюдаем в ближайшем будущем. Мы смотрим на исторические рыночные данные и видим ту же картину за два столетия. Я думаю, что такая перспектива действительно очень сильна и полностью уникальна для волновой модели /

.

Итак, сегодня мы узнали о модели волн Эллиотта. Мы видели, как девятилетний ребенок выучил базовый паттерн пять-три. Мы видели, как студент колледжа использовал волны Эллиотта, чтобы вызвать поворот на нефтяном рынке, лучше, чем любой обычный аналитик на планете, и один эксперт поделился с нами тем, как волны Эллиотта позволяют им анализировать рынки в отличие от любого другого подхода.Итак, теперь, когда вы видите графики рынков, вы можете просто подсчитывать волны и обнаруживать возможности, которые выводят вас впереди всех. Удачного серфинга, и я надеюсь, что вы покатаете идеальную волну.

Чтобы узнать больше о волнах, посетите клуб EWI, крупнейшее в мире образовательное сообщество Elliott Wave. Вы найдете ресурсы, отчеты, видео и многое другое, чтобы помочь вам отточить свои навыки серфинга на волнах. А также узнайте о предложениях и специальных мероприятиях. Членство бесплатное.Это разработка Elliott Wave international, крупнейшей в мире независимой фирмы по прогнозированию рынка, которая помогает читателям оседлать волну в течение 40 лет и продолжает расти.

Волновой принцип Эллиотта А.Дж. Фрост

• Домой
• Мои книги
• Обзор ▾
  • Рекомендации
  • Choice Awards
  • Жанры
  • Подарки
  • Новые выпуски
  • Списки
  • Изучить
  • Новости и интервью
  • 0061

    60 905 905 905 905

  • Бизнес
  • Детский
  • Христиан
  • Классика
  • Комиксы
  • Поваренные книги
  • Электронные книги
  • Фэнтези
  • Художественная литература
  • Графические романы
  • Историческая фантастика
  • Ужасы 9547
  • История музыки
  • Тайна
  • Документальная
  • Поэзия
  • Психология
  • Романтика
  • Наука
  • Научная фантастика
  • Самопомощь
  • Спорт
  • Триллер
  • Путешествия
  • Молодежь
  • 228
  • Сообщество ▾
    • Группы
    • Обсуждения
    • Котировки

  Волновой принцип Эллиотта Википедия

  Волновой принцип Эллиотта — это форма технического анализа, которую финансовые трейдеры используют для анализа циклов финансового рынка и прогнозирования рыночных тенденций путем выявления крайностей в психологии инвестора, взлетов и падений цен и других коллективных факторов.Ральф Нельсон Эллиотт (1871–1948), профессиональный бухгалтер, обнаружил основные социальные принципы и разработал аналитические инструменты в 1930-х годах. Он предложил, чтобы рыночные цены разворачивались по определенным моделям, которые сегодня практикующие называют волнами Эллиотта или просто волнами . Эллиотт опубликовал свою теорию рыночного поведения в книге The Wave Principle в 1938 году, резюмировал ее в серии статей в журнале Financial World в 1939 году и наиболее полно осветил ее в своей последней крупной работе Nature’s Laws: The Тайна Вселенной в 1946 году.Эллиотт заявил, что «поскольку человек подвержен ритмическим процедурам, расчеты, связанные с его деятельностью, могут быть спроецированы далеко в будущее с недостижимыми до сих пор обоснованием и уверенностью». ^[1] Эмпирическая обоснованность волнового принципа Эллиотта остается предметом споров.

  Фонд []

  От Р. Эссе Эллиотта «Основы волнового принципа», октябрь 1940 г.

  Принцип волн Эллиотта утверждает, что психология коллективного инвестора или психология толпы естественным образом движется между оптимизмом и пессимизмом.Эти колебания настроения создают закономерности, проявляющиеся в движениях цен на рынках на всех уровнях тренда или во временной шкале.

  В модели Эллиотта рыночные цены чередуются между импульсной фазой или фазой мотива и фазой коррекции на всех временных масштабах тренда, как показано на иллюстрации. Импульсы всегда подразделяются на набор из 5 волн более низкого уровня, снова чередующихся между движущим и корректирующим характером, так что волны 1, 3 и 5 являются импульсами, а волны 2 и 4 являются меньшими откатами волн 1 и 3.Корректирующие волны подразделяются на 3 волны меньшей степени, начиная с пятиволнового импульса против тренда, отката и другого импульса. На медвежьем рынке преобладает нисходящий тренд, поэтому картина обратная — пять волн вниз и три вверх. Движущие волны всегда движутся вместе с трендом, а корректирующие — против него.

  степень []

  Паттерны соединяются, образуя пяти- и трехволновые структуры, которые сами лежат в основе самоподобных волновых структур увеличивающегося размера или более высокой степени.Обратите внимание на самый нижний из трех идеализированных циклов. В первой небольшой пятиволновой последовательности волны 1, 3 и 5 являются движущими, а волны 2 и 4 — корректирующими. Это сигнализирует о том, что волна на один градус выше движется вверх. Он также сигнализирует о начале первой небольшой трехволновой корректирующей последовательности. После первых пяти волн вверх и трех волн вниз последовательность начинается снова, и самоподобная фрактальная геометрия начинает разворачиваться в соответствии с пяти- и трехволновой структурой, лежащей в основе на один градус выше.Завершенная модель мотива включает 89 волн, за которыми следует завершенная коррекционная модель из 55 волн. ^[2]

  У каждой степени модели на финансовом рынке есть имя. Практики используют символы для каждой волны, чтобы обозначить как функцию, так и степень — числа для движущих волн, буквы для корректирующих волн (показанные в верхней из трех идеализированных серий волновых структур или степеней). Градусы относительны; они определяются формой, а не абсолютным размером или продолжительностью. Волны одной и той же степени могут быть очень разного размера и / или продолжительности. ^[2]

  Классификация волны в любой конкретной степени может варьироваться, хотя практики обычно соглашаются со стандартным порядком степеней (даны приблизительные значения продолжительности):

  • Большой суперцикл: многовековой
  • Суперцикл: многодесятилетний (около 40–70 лет)
  • Цикл: от одного года до нескольких лет (или даже несколько десятилетий в соответствии с расширением Эллиотта)
  • Начальная школа: от нескольких месяцев до пары лет
  • Промежуточный: от недель до месяцев
  • Minor:
  недель
  • Минуты:
  дней
  • Менуэт: часы
  • Subminuette: минуты

  Характер и характеристики волны Эллиотта []

  Аналитики

  волн Эллиотта (или Elliotticians ) считают, что каждая отдельная волна имеет свою собственную сигнатуру или характеристику , которая обычно отражает психологию момента. ^{[2] [3]} Понимание этих личностей является ключом к применению Закона волн; они определены ниже. (Определения предполагают бычий рынок акций; характеристики применяются наоборот на медвежьих рынках.)

  Пятиволновая модель (доминирующий тренд)	Трехволновая модель (коррекционный тренд)
  Волна 1: Волна первая редко бывает очевидной в самом начале. Когда начинается первая волна нового бычьего рынка, фундаментальные новости почти всегда негативны.Считается, что предыдущая тенденция все еще в силе. Фундаментальные аналитики продолжают снижать оценки своих доходов; экономика, вероятно, не выглядит сильной. Опросы настроений явно медвежьи, пут-опционы в моде, а подразумеваемая волатильность на рынке опционов высока. Объем может немного увеличиться по мере роста цен, но не настолько, чтобы насторожить многих технических аналитиков.	Волна A: Коррекции обычно труднее идентифицировать, чем импульсные движения. В волне А медвежьего рынка фундаментальные новости обычно остаются положительными.Большинство аналитиков рассматривают падение как коррекцию все еще активного бычьего рынка. Некоторые технические индикаторы, сопровождающие волну А, включают увеличение объема, рост подразумеваемой волатильности на рынках опционов и, возможно, рост открытого интереса на связанных фьючерсных рынках.
  Волна 2: Вторая волна корректирует первую волну, но никогда не может выйти за пределы начальной точки первой волны. Обычно новости все равно плохие. Когда цены повторно тестируют предыдущий минимум, быстро нарастают медвежьи настроения, и «толпа» надменно напоминает всем, что медвежий рынок все еще глубоко укоренился.Тем не менее, для тех, кто ищет, появляются некоторые положительные признаки: объем во время второй волны должен быть ниже, чем во время первой, цены обычно не восстанавливаются более чем на 61,8% (см. Раздел Фибоначчи ниже) от роста первой волны, и цены должны упасть в трехволновой узор.	Волна B: Цены разворачиваются вверх, что многие считают возобновлением давно ушедшего бычьего рынка. Те, кто знаком с классическим техническим анализом, могут увидеть пик как правое плечо модели разворота «голова и плечи».Объем во время волны B должен быть ниже, чем во время волны A. К этому моменту фундаментальные показатели, вероятно, больше не улучшаются, но они, скорее всего, еще не стали отрицательными.
  Волна 3: Третья волна обычно является самой большой и мощной волной тренда (хотя некоторые исследования показывают, что на товарных рынках пятая волна является самой большой). Теперь новости позитивные, и фундаментальные аналитики начинают повышать оценки прибыли. Цены быстро растут, коррекции кратковременны и неглубокие.Любой, кто хочет «выйти на откат», скорее всего, пропустит лодку. Когда начинается третья волна, новости, вероятно, все еще остаются медвежьими, а большинство участников рынка остаются негативными; но к середине третьей волны «толпа» часто присоединяется к новому бычьему тренду. Третья волна часто расширяет первую волну в соотношении 1,618: 1.	Волна C : Цена импульсивно снижается за пять волн. Объем растет, и к третьему этапу волны C почти все понимают, что медвежий рынок прочно укоренился.Волна C обычно не меньше волны A и часто простирается до 1,618 волны A или выше.
  Волна 4: Четвертая волна обычно явно корректирующая. Цены могут колебаться в боковом направлении в течение длительного периода, а четвертая волна обычно откатывается менее чем на 38,2% от третьей волны (см. Соотношения Фибоначчи ниже). Объем намного ниже, чем у третьей волны. Это хорошее место для покупки на откате, если вы понимаете потенциал будущей волны 5. Тем не менее, четвертые волны часто разочаровывают из-за отсутствия прогресса в более широком тренде.
  Волна 5: Волна пятая — это последний этап в направлении доминирующего тренда. Новости почти везде положительные, и все настроены оптимистично. К сожалению, именно тогда многие средние инвесторы наконец-то покупают, прямо перед вершиной. Объем в пятой волне часто ниже, чем в третьей, и многие индикаторы импульса начинают показывать расхождения (цены достигают нового максимума, но индикаторы не достигают нового пика). В конце крупного бычьего рынка медведей вполне могут высмеять (вспомните, как были получены прогнозы пика фондового рынка в течение 2000 года).

  Распознавание образов и фракталы []

  Модель рынка

  Эллиотта в значительной степени полагается на графики цен. Практики изучают развивающиеся тенденции, чтобы различать волны и волновые структуры и определять, что цены могут делать дальше; таким образом, применение принципа волн — это форма распознавания образов.

  Структуры, описанные Эллиоттом, также соответствуют общепринятому определению фрактала (самоподобные модели, появляющиеся при каждой степени тренда). Специалисты по волнам Эллиотта говорят, что точно так же, как естественные фракталы часто расширяются и усложняются со временем, модель показывает, что коллективная психология человека развивается естественным образом, через решения о покупке и продаже, отражаемые в рыночных ценах: «Как будто мы каким-то образом запрограммированы математика.Морская ракушка, галактика, снежинка или человек: мы все связаны одним и тем же порядком ». ^[4]

  Критики говорят, что это разновидность парейдолии.

  Волновые правила и рекомендации Эллиотта []

  При правильном подсчете волн Эллиотта необходимо соблюдать три правила:

  • Волна 2 никогда не откатывается более чем на 100% от волны 1.
  • Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн, а именно волн 1, 3 и 5.
  • Волна 4 не пересекается с ценовой территорией волны 1, за исключением редкого случая формирования диагонального треугольника.

  Согласно общему правилу, называемому «чередование», в пятиволновом паттерне волны 2 и 4 часто принимают альтернативные формы; простое резкое движение в волне 2, например, предполагает сложное мягкое движение в волне 4. Чередование может происходить в импульсных и корректирующих волнах. Эллиотт заметил, что чередующиеся волны одной и той же степени должны быть отличительными и уникальными по цене, времени, серьезности и конструкции. Все формации могут оказывать влияние на рыночные действия. Однако период времени, охватываемый каждой формацией, является основным решающим фактором в полном проявлении правила чередования.Резкая коррекция против тренда в волне 2 охватывает небольшое расстояние в горизонтальных единицах. Это должно привести к боковой коррекции против тренда в волне 4, охватывающей большее расстояние в горизонтальных единицах, и наоборот. Чередование дает аналитикам информацию о том, чего не следует ожидать при анализе волновых образований. ^[5]

  Корректирующие волновые паттерны разворачиваются в формы, известные как зигзаги, плоские поверхности или треугольники. В свою очередь, эти корректирующие паттерны могут объединяться, чтобы сформировать более сложные коррекции. ^[3] Точно так же треугольная коррекционная модель обычно формируется в волне 4, но очень редко — в волне 2, и является индикатором окончания коррекции. ^[6]

  Отношения Фибоначчи []

  Анализ математических свойств волн и паттернов Р. Н. Эллиоттом в конечном итоге привел его к выводу, что «серия суммирования Фибоначчи является основой Волнового принципа». ^[1] Числа с поверхности последовательности Фибоначчи неоднократно в волновых структурах Эллиотта, включая движущие волны (1, 3, 5), один полный цикл (8 волн), завершенный мотив (89 волн) и корректирующий (55 волн) ) узоры.Эллиотт разработал свою рыночную модель до того, как понял, что она отражает последовательность Фибоначчи. «Когда я открыл для себя действие рыночных тенденций с помощью волнового принципа, я никогда не слышал ни о серии Фибоначчи, ни о диаграмме Пифагора». ^[1]

  Последовательность Фибоначчи также тесно связана с золотым сечением (1,618). Практики обычно используют это соотношение и связанные с ним коэффициенты для установления уровней поддержки и сопротивления для рыночных волн, а именно ценовых точек, которые помогают определить параметры тренда. ^[7] См. Коррекцию Фибоначчи.

  Профессор финансов Рой Бэтчелор и исследователь Ричард Рамьяр, бывший директор Общества технических аналитиков Соединенного Королевства и бывший руководитель отдела исследований в Lipper and Thomson Reuters Wealth Management, изучали, появляются ли коэффициенты Фибоначчи на фондовом рынке неслучайно, поскольку Модель Эллиотта предсказывает. Исследователи заявили, что «идея о том, что цены восстанавливаются до соотношения Фибоначчи или округленной доли предыдущего тренда, явно не имеет никакого научного обоснования».Они также заявили, что «нет значительной разницы между частотами, с которыми соотношения цены и времени происходят в циклах в промышленном индексе Доу-Джонса, и частотами, которые, как мы ожидаем, будут случайными в таком временном ряду». ^[8]

  Роберт Пречтер ответил на исследование Бэтчелора – Рамьяра, заявив, что оно «не ставит под сомнение достоверность какого-либо аспекта Закона волн … оно поддерживает наблюдения теоретиков волн», и это потому, что авторы исследовали отношения между ценами, достигнутые в отфильтрованных тенденциях, а не в волнах Эллиотта, «их метод не отвечает фактическим заявлениям теоретиков волн». ^[9] Институт социономики также проанализировал данные исследования Бэтчелора – Рамьяра и заявил, что эти данные показывают, что «отношения Фибоначчи действительно встречаются на фондовом рынке чаще, чем можно было бы ожидать в случайной среде». ^[10]

  Извлеченный из той же взаимосвязи между волнами Эллиотта и коэффициентом Фибоначчи, уровень восстановления 78,6% определяется как лучшее место для покупки или продажи (в продолжение более крупного тренда), поскольку он увеличивает отношение риска к прибыли. до 1: 3.

  Было высказано предположение, что отношения Фибоначчи — не единственные иррациональные числовые отношения, очевидные в волнах. ^[11]

  По Эллиотту []

  После смерти Эллиота в 1948 году другие рыночные техники и финансовые специалисты продолжали использовать волновой принцип и предоставлять прогнозы инвесторам. Чарльз Коллинз, опубликовавший «Волновой принцип» Эллиотта и помогший представить теорию Эллиотта на Уолл-стрит, оценил вклад Эллиотта в технический анализ на одном уровне с Чарльзом Доу.

  Гамильтон Болтон, основатель The Bank Cr Analyst, также известного как BCA Research Inc., предоставил волновой анализ широкому кругу читателей в 1950-х и 1960-х годах посредством ряда ежегодных дополнений с комментариями о рынке. Он также является автором книги «Волновой принцип поведения фондового рынка Эллиотта».

  Болтон представил принцип волн Эллиотта А.Дж. Фрост (1908–1999), который в 1980-х предоставлял еженедельные финансовые комментарии в Financial News Network. На протяжении всей его жизни вклад Фроста в эту область имел огромное значение, и сегодня Канадское общество технических аналитиков присуждает награду A.Мемориальная награда Дж. Фроста ежегодно присуждается тому, кто также внес значительный вклад в область технического анализа.

  Первый A.J. Премия Мемориала Фроста была присуждена Роберту Пречтеру в 1999 году, с которым Фрост в 1978 году стал соавтором Elliott Wave Principle .

  Принятие и использование []

  Роберт Пречтер нашел работу Эллиотта, когда работал техником по маркетингу в Merrill Lynch. Его известность в качестве прогнозиста во время бычьего рынка 1980-х годов позволила широко ознакомиться с работами Эллиотта.Пректер остается самым известным аналитиком Эллиотта. ^[12]

  Среди технических специалистов по рынку волновой анализ широко признан как компонент торговли. Принцип волн Эллиотта является одним из методов, включенных в экзамен, который аналитики должны сдать, чтобы получить звание дипломированного специалиста по рынку (CMT) — профессиональную аккредитацию, разработанную CMT Association.

  Робин Уилкин, бывший руководитель отдела технической стратегии валютного и товарного рынка в JPMorgan Chase, говорит о «принципе волн Эллиотта»… обеспечивает основу вероятности того, когда входить на тот или иной рынок и где выходить, будь то с прибылью или убытком ». ^[13]

  Джордан Котик, глава отдела технической стратегии Barclays Capital и бывший президент из Ассоциации рыночных техников заявил, что открытие Р. Н. Эллиотта значительно опередило свое время. Фактически, за последнее десятилетие или два многие видные ученые приняли идею Эллиотта и агрессивно отстаивали существование фракталов финансового рынка. ^[14] Одним из таких ученых является физик Дидье Сорнетт, профессор Высшей технической школы Цюриха. В статье, соавтором которой он является в 1996 году («Обвалы фондового рынка, прекурсоры и копии»), Сорнетт заявил:

  Интересно, что документированные здесь логопериодические структуры имеют некоторое сходство с «волнами Эллиотта» технического анализа … В области финансов как академическими, так и торговыми учреждениями, а в последнее время и физиками (с использованием некоторые из их статистических инструментов, разработанные для работы со сложными временными рядами) для анализа прошлых данных с целью получения информации о будущем.Техника «волны Эллиотта», вероятно, самая известная в этой области. Мы предполагаем, что «волны Эллиотта», столь глубоко укоренившиеся в фольклоре финансовых аналитиков, могут быть признаком критической структуры фондового рынка. ^[15]

  Пол Тюдор Джонс, миллиардер, торгующий товарами, называет стандартный текст Пректера и Фроста об Эллиотте «классикой» и одной из «четырех Библий бизнеса» ^{[ необходима цитата ]} :

  [Маги и Эдвардс] Технический анализ тенденций движения акций и Теоретик волн Эллиотта оба предлагают очень конкретные и систематические подходы к разработке больших соотношений вознаграждения / риска для заключения делового контракта с рынком, что и является каждая сделка должна быть совершена правильно и продуманно. ^[16]

  Гленн Нили, аналитик финансового рынка и автор книги Освоение волны Эллиотта ^[17] , много лет изучал принцип волн Эллиотта и использовал его для разработки метода прогнозирования, расширяя концепции, созданные Эллиоттом в 1930-х годах. ^[18]

  Исследователи из Технического университета Крита обнаружили, что использование нейронечеткой системы, основанной на принципе волн Эллиотта, обеспечивает доходность на 9,14–39,05% выше, чем стратегия «купи и держи» при использовании гипотетических 10 000 € портфель. ^[19]

  Критика []

  Бенуа Мандельброт задался вопросом, могут ли волны Эллиотта предсказывать финансовые рынки:

  Но прогнозирование волн — дело очень неопределенное. Это искусство, для которого субъективное суждение графиков имеет большее значение, чем объективный, воспроизводимый вердикт цифр. Записи об этом, как и в большинстве случаев технического анализа, в лучшем случае неоднозначны. ^[20]

  Роберт Пречтер ранее заявлял, что идеи в статье Мандельброта ^[21] «возникли у Ральфа Нельсона Эллиотта, который изложил их более полно и точнее в отношении реальных рынков в своей книге 1938 года The Wave Principle . .» ^[22]

  Критики также предупреждают, что волновой принцип слишком расплывчат, чтобы быть полезным, поскольку он не может последовательно определять, когда волна начинается или заканчивается, и что прогнозы волн Эллиотта подвержены субъективному пересмотру. Некоторые, кто выступает за технический анализ рынки подвергли сомнению ценность волнового анализа Эллиотта. Технический аналитик Дэвид Аронсон написал: ^[23]

  Принцип волн Эллиотта в том виде, в каком он широко практикуется, — это не законная теория, а история, и убедительная история, красноречиво рассказанная Робертом Пречтером.Отчет особенно убедителен, потому что EWP обладает, казалось бы, замечательной способностью соответствовать любому сегменту рыночной истории, вплоть до самых незначительных колебаний. Я утверждаю, что это стало возможным благодаря четко определенным правилам метода и способности постулировать большое количество вложенных волн различной величины. Это дает аналитику Эллиотта ту же свободу и гибкость, которая позволяла астрономам до Коперника объяснять все наблюдаемые движения планет, даже несмотря на то, что их основная теория Вселенной с центром в Земле была ошибочной.

  Некоторые считают, что принцип волн Эллиотта слишком устарел, чтобы его можно было применять на сегодняшних рынках, как поясняет рыночный аналитик Гленн Нили:

  «Волна Эллиотта была невероятным открытием для своего времени. Но поскольку технологии, правительства, экономика и социальные системы изменились, изменилось и поведение людей. Эти изменения повлияли на волновые модели, открытые Р. Н. Эллиоттом. Следовательно, строгое применение ортодоксальных концепций волн Эллиотта по отношению к текущим дневным рынкам искажает точность прогнозов. Стивен В. Позер с выгодой применяет теорию волн Эллиота — стр. 8 0471420077 — 2003 — Превью — Больше ионов: Субволна — это волна меньшей степени по времени и цене. Все волны, за исключением мельчайших действий (например, на одноминутном столбчатом или тиковом графике), разбиваются на еще более мелкие волны. Это обычно называют фрактальной 5 природой движения цены акций. Некоторые ученые нашли доказательства фракталов и в рыночных ценах, связав патремы с теорией хаоса. Wikisource: Файл: Futures (август 1996 г.) .pdf

Ссылки []

• Волновой принцип Эллиотта: ключ к рыночному поведению А.Дж. Фрост и Роберт Р. Пречтер-младший. Издательство New Classics Library. ISBN 978-0-932750-75-4
• Освоение волн Эллиотта: представление метода Нили: первый научный объективный подход к прогнозированию рынка с помощью волновой теории Эллиотта Гленн Нили и Эрик Холл. Опубликовано Windsor Books. ISBN 0-930233-44-1
• Прибыльное применение теории волн Эллиотта Стивен У.Задачка. Опубликовано John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-471-42007-7
• Р.Н. Шедевры Эллиотта Р.Н. Эллиотт, редактор Роберт Р. Пречтер-младший. Издано библиотекой New Classics. ISBN 978-0-932750-76-1
• Применение волнового принципа Эллиотта к валютным рынкам Роберт Балан. Опубликовано BBS Publications, Ltd.
• Волна Эллиотта, объясненная Робертом Бекманом. Издатель Orient Softbacks. ISBN 978-81-7094-532-1
• Гармоническая волна Эллиотта: аргументы в пользу модификации R.Структура импульсных волн Н. Эллиотта Иэна Копси, опубликованная John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-82870-0

Внешние ссылки []

.